... bist Du einer derjenigen, die solche kruden Verschwörungstheorien verbreiten:
"Nicht vergessen sollten die Verschwörungstheoretiker, dass Grossaktionär Musk am Verleihen seiner Aktien über die Leihgebühren sicher mitverdient."
Das ist unseriös.
Leerverkauf: Es bedarf keiner 'neuen Aktien', um einen Verkaufsdruck zu generieren, das ist eben die Idee des Leerverkaufs. Schon durch die zwei bis drei Tage Zeit, bis die Aktien umgebucht werden müssen, kann man Dinge verkaufen, die man nicht besitzt.
Schlicht und einfach eine Umkehrung des normalen Aktienhandels, man verkauft zuerst, erzeugt einen Kursrückgang - und kauft günstig zurück.
Wer sich die täglichen Kursverläufe anschaut, wird solche Phasen einfach erkennen, denn die sind (meiner Meinung nach Algo-getrieben) sehr oft zu Beginn des Handels gut erkennbar: eine vorbörslich eine stabile Situation, teils mit sogar steigenden Kursen, kippt innerhalb von Minuten nach Handelsbeginn schnell ins deutliche Minus, und im Verlauf des Handels geht der Kurs dann wieder in den Bereich des vorbörslichen Handels zurück.
Markt optimistisch, man haut ein Überangebot rein, Kurs fällt, und dann stellt man glatt. Sehe ich bei Tesla und Apple häufig. Der Leerverkäufer kann so innerhalb einer Stunde einige Prozent Kursgewinn einstreichen - ohne dauerhaft investiert zu sein.
An den US Börsen sieht man das gegen (unsere Zeit) 15:30-16:00 Uhr und dann noch mal gegen 17:00 Uhr. Danach wird der Handel eher ruhiger, und entspricht eher dem vorbörslichen Handel.
___ Was ich definitiv sagen kann, aus eigener Erfahrung, das ist, dass noch vor einigen Jahren gegen 16:00 Uhr die meisten Quotes Updateraten an den Börsen registriert wurden, da waren die Algos am aktivsten. Den Informationsanbietern hat das technisch derart zugesetzt, dass sie gezwungen waren die Quotes zu mitteln, also nicht jede Quote über die Informationssysteme zu übertragen, sondern nur die Last Werte zu garantieren, und die Quote (Bid/Ask) Werte nach verschiedenen Verfahren zu mitteln. Weil sonst die Leitungen zu den Banken/Brokern/Kunden der Informationsanbieter zu hohen Verzögerungen unterworfen wären, und die wichtigen Last Kurse delayed worden wären.
Der Last Wert ist der zuletzt gehandelte, und der ist meistens für Analysten der interessanteste.
Die Anzahl der Quotes (Bid/Ask) hat in den ersten Jahren des aktuellen Jahrtausends extrem zugenommen, insbesondere in den USA, so dass offensichtlich es m.E. ist, dass die Algos den Markt beherrschen - und jederzeit manipulieren können.
Übrigens: exakt das war es auch, was der (hüstel) eine Kleinhändler in UK ausgenutzt hat, um den Flash Crash auszulösen - er hat den Markt algogetrieben mit Quotes (Bid/Ask) geflutet, diese aber sofort wieder zurückgezogen, bevor es zur Ausführung kam.
Tja, dann hatte er in seinem Algo einen Bug, und dadurch erzeugte er bei 1/3 der S&P500 Werte einen dermaßen hohen Verkaufsdruck, dass andere Algos aufsprangen, und innerhalb von Minuten einige Werte bis zu 90% an Wert verloren, und selbst Schwergewichte wie Apple innerhalb von Minuten 10% verloren.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash
Man möge nun extrapolieren, welche Möglichkeiten Großbanken und andere professionelle Anleger haben, und dann kann man sich vorstellen was der Grund für manche ominöse, nicht verständliche Kursbewegung sein könnten.
Das ist einer der Gründe, warum ich ein entschiedener Gegner von Derivaten bin, die über die reine Absicherung von bestehenden Positionen hinausgehen. Sprich: wenn ich mit einem Put 1.000 Aktien in meinem Besitz absichern will, sollte das eindeutig erlaubt sein. Wenn ich mit einem Put 100.000 Aktien absichern will, obwohl ich nur 1.000 Aktien im Besitz habe, ist das ganz klar eine Wette - die mitunter zu Marktmanipulationen verführt.
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