DAX-Systemtrading
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neuester Beitrag: 08.07.10 15:48
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eröffnet am: | 03.03.08 15:39 von: | Michael M. | Anzahl Beiträge: | 98 |
neuester Beitrag: | 08.07.10 15:48 von: | Michael M. | Leser gesamt: | 19313 |
davon Heute: | 5 | |||
bewertet mit 7 Sternen |
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interessant
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witzig
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gut analysiert
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informativ
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Ansonsten bitte ich um physische Angebote in Form von Waren Abstand zu nehmen.
Mein Fuhrpark erstreckt sich bereits über 1000 Autos, genügend Jets sind ebenfalls vorhanden.
Und Damen werden nicht als Waren angesehen, wir sind doch Gentleman, oder?
"Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen!"
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
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Boardmail an "Antoine" |
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Wenn das geschehen ist, können wir gerne die fachliche Diskussion fortsetzen.
Herzlichen Dank für Dein Verständnis.
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Boardmail an "Michael M." |
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ich rate zu IGNORE
ist schon im realen leben so, das wir mit menschen die zank und streit suchen nicht kommunizieren
also dann hier im forum auch nicht
happy trading
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Boardmail an "manituu" |
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was macht ein Jurist, wenn er mit Zank und Streit suchenden Menschen nicht kommuniziert? Branchenwechsel ?
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Boardmail an "aktienspezialist" |
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wie daneben die (wannabe) hippen trading people sind, merkt man erst dann wieder aufs neue... mein schw... ist länger als deiner... mein auto, mein haus, mein boot.... par excellance!
anstatt collaboration, überall nur collateral schäden...
schade schade, aber das ist wohl die natur des menschen.
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Boardmail an "Parocorp" |
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basiert auf einem einzigen Standardindikator; kostet nichts und ist - nachdem du danach gefragt hattest bzgl. Diskussion - technisch sehr einfach umsetzbar ...
ansonsten habe ich mir ein Bild von euch gemacht:
Fachwissen: mangelhaft - ungenügend
aber sonst gerne zu jeder weiteren Diskussion bereit, sofern´s wie gesagt um die Diskussion eines Systems geht ...
---------------------
was mich aber wirklich interessiert: ging es bei der Thread-Eröffnung nun wirklich einzig und allein um die Diskussion eines Systems?
Wenn ja, warum wurden meine Fragen und Anmerkungen nicht beantwortet??
Aber egal ...
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
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Boardmail an "Ommea" |
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ist ein einfaches System und mit Sicherheit sehr "kostengünstig".
Allerdings auch nur jeweils zw.7 und 10 Tagen aktiv.Als längste Leerllaufphase werden 208 Tage angegeben.
Ist natürlich egal,sobald ein Gewinn erzielt wird.
Mich würde nur interessieren,auf welchem Zeitrahmen Du dieses System aufziehst und wie die Backtest-Bedingungen sind.
Ich selbst habe z.B. ein "Intraday-System" über Metatrader im Backtest laufen lassen,mit einer Performance von fast 300% pro Monat (bei 5-Min-Rahmen-Backtest).Im Backtest auf Tickbasis bringt das gleiche einen Verlust von 30% !!!!
aitiG
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Boardmail an "aitiG" |
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das Ganze basiert auf EoD-Daten;
siehe unten ...
------------------
warum jetzt das Ganze:
ich hatte im verlauf dieses Threads auch schon darauf hingewiesen, dass ein Systemtest ohne Angabe eines Zeitrahmens unsinnig ist .. .leider ist dieses Posting gelöscht worden ...
ebenso wirst du hier sehen, dass viele nötige Einstellungen von mir nicht getätigt wurden, ohne dass es jemanden aufgefallen ist ...
Dies hier ist wohl einer der leistungsfähigsten Systemtester dies gibt ... zum Beispiel hier habe ich gewählt:
Buy: die Stochastic kreuzt 20 von unten nach oben + Tick muss oberhalb des 200er Durchschnitts liegen (siehe Formeln)
Sell: stochastic kreuzt von oben nach unten die 80 (siehe Formeln)
um diskutieren zu können, müsste der Praktiker Michael M. hier erstmal seine Berechnungsformeln reinsetzen ... ich habe ja häufig genug danach gefragt ... ginge es um eine wirkliche Diskussion, wären sie wohl schon drin, oder Michael??? Also mal her damit ...
:-))))
na zum Glück bin ich "Theoretiker" ... oder vielleicht doch nicht ???
:-)))
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
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Ommea
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du schreibst,dass Du einen der leistungsfähigsten Systemtester benutzt.
Welcher ist das?
Ich selbst habe TS2000i aber nur EoD,Wealthlab,Metatrader und Tradesignal(bei denen ist aber die Kursversorgung manchmal etwas problematisch).Daten habe ich von L+P,aber leider kann weder das Real- noch das EoD-Taipan eine Systemauswertung liefern.
Es ist schon interessant wie unterschiedlich die Ergebnisse der verschiedenen Programme bei gleichen Backtest-Bedingungen ausfallen.
aitiG
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Boardmail an "aitiG" |
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Hier mal eine kleine Aufgabe zum Wochenende bzgl. der Diversifikationsproblematik. Grundlegende Frage: Ist es nun sinnvoll, Systeme, die auf ein und denselben Basiswert laufen und (nahezu) gleich performen parallel laufen zu lassen oder nicht? Kann man sein Portfolio dadurch diversifizieren?
---
Gegeben sei folgendes Beispiel: Es existieren drei verschiedene Systeme, die alle unabhängig auf den selben Basiswert laufen. Diese waren in den letzten vier Zeiteinheiten wie folgt investiert:
- System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
- System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
- System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)
Der Verlauf des Basiswertes sieht wie folgt aus:
Die Veränderung des Basiswertes in Zahlen: +1000, -1000, -1000, -1000
Aufgabe: Wie würde man ein Portfolio von 15.000 Euro auf die Systeme aufteilen?
Rahmenbedingungen:
Der Kapitalbedarf pro System(anteil) beträgt 5.000 Euro. Es kann also in max. 3 Anteile investiert werden. Diese können dabei ganzzahlig auf 0, 1, 2 oder auch alle 3 Systeme aufgeteilt werden. Ordergebühren und Finanzierungskosten bleiben der Einfachheit halber unberücksichtigt.
Hinweis: Dieses Beispiel ist (sehr) vereinfacht und dient nur der anschaulichen Erforschung, ob eine Portfoliodiversifikation durch Systemkombination möglich sein kann.
Allgemeines:
Wer Fragen oder einen Ansatz / Lösung hat, immer hier rein. Ich werde meine Lösung am Sonntag abend posten. Im Sinne diese Threads bitte ich alle darum, sich persönliche Anfeindungen und themenfremde Postings zukünftig zu verkneifen. Ab Montag kann dann gerne jeder an der fachlichen Diskussion um die verschiedenen Lösungsansätze teilnehmen.
Und nun viel Spaß beim Tüfteln!
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Boardmail an "Michael M." |
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Hier nun der erste Teil meiner Lösung. Zunächst wurde überprüft, wie die einzelnen Systeme in der Vergangenheit performt haben. Ergebnis: jedes System brachte pro Anteil einen Profit von 2.000 Euro. Bezogen auf ein Portfolio von 15.000 Euro und 5.000 Kapitaleinsatz pro Systemanteil sind dies dann je 6.000 Profit. Die Systeme unterscheiden sich in diesem Punkt also nicht, so dass ich zunächst keines der Systeme verwerfe und einen näheren Blick auf die möglichen Zusammenstellungen werfe. Beginnen werde ich mit den drei Varianten, die nur 1 System enthalten.
Was zeigt sich? Unterschiede bestehen hinsichtlich des Drawdowns und des Equity-Run-Ups. So wies ein Portfolio aus 3 Anteilen System 1 (Variante 3-0-0) zwar mit 9.000 Euro (bzw. 75%) den höchsten Equity-Run-Up auf, verzeichnet aber auch mit 20% den höchsten relativen Drawdown. Die Portfoliovarianten 0-3-0 und 0-0-3 liegen in beiden Kategorien unter der Variante 3-0-0.
Die folgende Tabelle und die angehängte Grafik verdeutlichen dies nochmals.
Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
Morgen werfe ich dann einen Blick auf die möglichen Kombinationen von zwei Systemen in einem Portfolio. Dienstag folgt dann die 1-1-1 Variante und ein kleines Fazit.
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Boardmail an "Michael M." |
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1-system.gif
Und hier nun der nächste Teil der Untersuchung: die 2-System-Portfolios. Ich will hier gar nicht viele Worte verlieren, denn es wird nun bereits deutlich, dass durch das Kombinieren von zwei Systemen in einem Portfolio der Drawdown bei gleichem Profit schon erheblich gesenkt werden kann (ca. 5%-7% im Gegensatz zu 14% -20% beim 1-System Portfolio). Anbei sind wieder Tabelle und Grafik. Morgen folgt dann der Rest des kleinen Exkurses. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
2-1-0 | 15000 | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
2-0-1 | 15000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
1-2-0 | 15000 | 16000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,3% | 6.000 (40%) |
1-0-2 | 15000 | 16000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
0-2-1 | 15000 | 18000 | 17000 | 18000 | 21000 | 5,6% | 4.000 (24%) |
0-1-2 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
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2-systeme.gif
Nach den 1- und 2-System Portfolios hier nun die noch verbleibende Variante: das 3-System Portfolio. Was zeigt sich? Ein Drawdown von 0% und ein Equity-Run von 6.000 Euro bzw. 40%. Damit sollten die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass bei gleichbleibendem Profit die Verringerung des Risikos eines Portfolios auch durch Kombination von Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist. Das abschliessende Fazit und die Zusammenfassung folgen dann morgen. Im Zuge dessen wird dann auch im Detail erläutert, warum die Trendmatrix aus verschiedenen und nicht nur aus einem System besteht.
Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
2-1-0 | 15000 | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
2-0-1 | 15000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
1-2-0 | 15000 | 16000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,3% | 6.000 (40%) |
1-0-2 | 15000 | 16000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
0-2-1 | 15000 | 18000 | 17000 | 18000 | 21000 | 5,6% | 4.000 (24%) |
0-1-2 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
1-1-1 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 21000 | 0,0% | 6.000 (40%) |
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3-systeme.gif
Wer hätte das gedacht? Verschiedene auf den selben Basiswert handelnde Systeme können trotz eines unterschiedlichen Handelns den gleichen Profit bringen und übertreffen in der Kombination jedes betrachtete Einzelsystem. Das hier vorgestellte Beispiel veranschaulicht auf einfache Weise, dass durch eine nahezu beliebige Kombination dieser Systeme der Drawdown ihres Portfolios gesenkt werden kann, ohne an Profit zu verlieren (gleichbleibend 6.000 Euro Profit bei einer Spanne des Drawdowns von 20% beim 1-System-Portfolio bis runter auf 0% beim 3-System-Portfolio).
Dabei gilt:
- Bei gleichem Profit ist der Drawdown des Portfolios kleiner oder gleich des maximalen Drawdowns der darin enthaltenen Systeme
- Darüber hinaus kann der Drawdown des Portfolios sogar kleiner sein als der minimale Drawdown der enthaltenen Systeme und mitunter gar auf 0 gesenkt werden (das ist, zugegebenermaßen, aber eher ein theoretischer Fall und dürfte in der Praxis so nicht auftreten)
- Ein Portfolio kann nicht nur durch das Anlegen in verschiedene Assetklassen sondern auch durch zeitliche Diversifikation optimiert werden
Betrachtet man den Drawdown als Größe des ex post Risikos und den erreichten Profit als Rendite, wird schnell deutlich, wo hier die Parallelen zu den Ansätzen der Portfoliotheorie liegen. Die Erläuterung, wie eine praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse aussehen und warum das Bilden einer Matrix aus Einzelsystemen bzw. - konten evtl. sinnvoll sein kann, folgt am heutigen Nachmittag.
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# System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
# System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
# System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)
das sind aber leider nicht alle denkbaren Variationen, nachdem die Signale unabhängig voneinander generiert werden ...
ich bitte um Druchrechnung für System 1 und System 4: durchgehend long z.B. :-))
2.) es wird ausschließlich mit Vehikeln gehandelt, die einen Hebel von 1 haben; somit keinerlei Einfluss von Vola, etc. berücksichtigen; (auf das Vernachlässigen von Gebühren wurde ja hingewiesen)
3.) der Drawdown wird hier als ex post Risiko verglichen; ist mit dem Drawdown nicht vielleicht doch schlicht und ergreifend die Volatiliät gemeint? Sharp Ratio Berechnung wäre wohl deutlich sinnvoller, oder besser die Return Retracement Ratio
4.) wurde die unterschiedliche Tradeanzahl der einzelnen Systeme in der Risikoanalyse nicht erfasst, was hierfür leider absolut unabdingbar ist;
5.) es wird von einem kontinuierlichen Performance der Systeme ausgegangen, die aus Vergangenheitswerten besteht;
6.) die Performancebetrachtung bezieht sich auf einen festgesetzten Zeitraum von 4 Zeiteinheiten;
7.) die Berechnung des max Drawdown hätte ich gerne erklärt; (sie geht bei dir immer von einem einzigen "Rückschlag" aus, wie ich sehen kann 1/19 z.B.)
8.) die Equity-Run-Berechnung hätte ich gerne erklärt bekommen (bei dir geht sie jeweils vom tiefsten Kapitalpunkt aus, wie ich gesehen habe)
9.) Equity Run hat mit der Performanceanalyse eines Systems nichts zu tun;
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
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Wie aber bereits in der Aufgabe beschrieben, handelt es sich hierbei um ein (sehr) vereinfachtes Beispiel (kurzer Zeitraum, wenig Systeme etc.). Betrachtet man als mögliche Erweiterung als System 4 ein System, welches im untersuchten Zeitraum nur long war, hätte dieses einen negativen Profit erbracht und wäre in meiner Lösung somit so oder so nicht ins Portfolio gekommen. Kernpunkt der Aufgabe / des Exkurses ist ja das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht das detaillierte Analysieren von Einzelsystemen. Beides führt man allerdings immer zunächst auf Grundlage der vorhandenen Daten der Vergangenheit aus - hier zeigt sich dann eine Schwäche, die Portfoliooptimierung und Systementwicklung gemeinsam haben.
Für mich war in erster Linie wichtig, auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann, als mit nur einem System alleine. Man ist auf keinen Fall schlechter dran und da die Zukunft leider immer noch ungewiss ist, kann man sich diesen Umstand doch in der Praxis zu Nutze machen oder etwa nicht?
Maßgebend war für mich dabei der Vergleich vom Risiko (in diesem Fall der Drawdown als grösste Wertschwankung nach unten im Verlauf des berücksichtigten Zeitraums, hier relativ gemessen und nicht mit der Volatilität zu verwechseln) zur Rendite (in diesem Fall der Profit) der einzelnen Portfolios. Dies sind bekanntermaßen ja auch die beiden Kerngrößen der Portfoliotheorie. Der Equity-Run ist hier nur eine (zugegebenermaßen eigentlich nicht benötigte und deshalb auch im Fazit nicht weiter berücksichtigte) Zusatzinformation.
Alternative und/oder erweiterte Lösungen bzw. Aufgaben mit Lösung (bspw. inkl. Sharpe Ratio, RRR etc.) können aber gerne hier vorgestellt werden!
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Warum wäre das System, das über die gesamte Zeit "long" war nicht in deinem Portfolio? Wenn ein System online fährt, kann genau das passieren, dass es eben 4 Longsignale generiert. Dann kann ich im Nachhinein nicht sagen: aber du zählst nicht zum Portfolio.
Daraus ergibt sich somit, dass die gemachten Ausführungen leider nur für den obigen Spezialfall gelten, der - wie selbst erkannt - sehr einfach und beliebig aus einer Reihe von ausschließlich profitbringenden Systemen gewählt wurde.
Somit ist der Einwurf: "es geht ja um das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht um das Analysieren von Einzelsystemen" leider Unsinn; ob ein Portfolio geeignet ist oder nicht, kann ich grundsätzlich nur aus Vergangenheitswerten schließen.
Hieraus ergibt sich weiter, dass die Aussage "auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann" so nur für den speziellen Einzelfall gilt, aber nicht verallgemeinerungsfähig ist. Hättest du die Sache mit dem "Longsystem" gerechnet, wäre genau das Gegenteil der Aussage herausgekommen.
Um auch nur annäherend eine Aussage über die Kombination dreier Systeme im Vergleich zu einem System zu machen, wären viele Fallstudien unter realen Bedingungen notwendig (von mir aus via Papertrading) ein mathematisch sinnvoller Ansatz hierzu wäre z.B.:
1.) die drei Subsysteme sind online über einen bestimmten Zeitraum und traden entsprechend;
und parallel dazu
2.) die drei Subsysteme werden entsprechend zu einem einzigen System zusammengeschrieben, wobei das System aus einer festgesetzen Gewichtung der Einzelsignale letztendlich eine Entscheidung zum Traden trifft, d.h. 2 Signale Long + 1 Signal neutral = Kauf, etc.
somit wäre ein objektiver Test deiner Aussage möglich; die Umsetzung sollte ob der gewählten recht einfachen Indikatoren nicht sonderlich schwierig sein;
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Fazit: auch wenn du dir viel Mühe gemacht hast, hast du nicht viel mehr als einen ganz einfachen Einzelfall betrachtet, der von der Aussagekraft her jedweger Trading-Realität widerspricht.
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Mein eigenes System (das weder zum Verkauf, noch für irgend jemanden anderen einsehbar sein wird) trifft aus 9 voneinander unabhängig auflaufenden Signalen eine Handelsentscheidung, das - einmal online geschaltet - vollkommen automatisiert seine Orders via InteractiveBrokers im Markt platziert, wobei gleichzeitig ein aus der Volatilität des Marktes (Steigungsberechnung für die Mathefreaks) berechneter Stopp Loss und im Falle des "ins Pluslaufens" ein Trialstopp generiert wird.
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Ich wäre auf die Umsetzung deines Testlaufs gespannt und auf die Ergebnisse gespannt.
Aber leider sind deine obigen Ausführung mit dem vorgestellten System in Bezug auf Portfoliotheorie leider nicht aussagekräftig.
Wobei ich zum erstenmal auf Ariva eine Diskussion über Systeme geführt habe, was mich dazu veranlasst - wider meiner Natur hier - ernsthafte Anmerkungen zu machen.
Deine Ausführungen haben mich aber immernoch nicht darin bestärkt dir glauben zu können, dass du wirklich an einer sinnvollen Diskussion deines Systems interessiert bist. Ich könnte dir aber gerne einige Lehrbücher von einigen "Lehrstühlen für Finanzwissenschaften" zur gefälligen Kenntinsnahme empfehlen, wenn du Wert drauf legst.
:-))
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:-))
Ommea
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2008-03-22_153127.png
Komme ich nun zum letzten Part des kleinen Exkurses – der Bezug zur Trendmatrix. Vorweg aber nochmals der Hinweis, worum es eigentlich ging. Es sollte gezeigt werden, dass die Diversifizierung eines Portfolios auch mit Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist und ich denke, dies ist anschaulich und leicht nachvollziehbar gelungen. Das ist ja das Schöne an der Theorie – da reicht mitunter ein einziger Fall, um eine Aussage außer Kraft zu setzen. An dieser Stelle aber nochmals der Hinweis, dass es sich hierbei um meine persönliche Lösung handelt und ich bisher keine zwingenden Gründe sehe, diese irgendwie zu ergänzen oder zu modifizieren. Ich bin aber gerne bereit, alternative Lösungen bzw. Aufgaben inklusive Lösung, die sich mit dieser Thematik befassen, hier zu diskutieren. Leider ist davon bis dato noch nichts zu sehen, kommt aber ja eventuell noch…
Für mich steht folgendes fest: der relative Drawdown eines Portfolios kann nie größer sein als der maximale relative Drawdown der darin enthaltenen Werte. Das ist rein mathematisch schon unmöglich. Dieser Umstand gilt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft! (Vielleicht ist es zu trivial, dass es in irgendwelchen Stochastikbüchern oder Nachschlagewerken der Bankakademie Berücksichtigung findet, aber so lange mir keiner einen handfesten Gegenbeweis liefert, halte ich an dieser Aussage erstmal fest.)
Was für die Zukunft jedoch nicht klar ist, ist die zukünftige Performance der Werte im Portfolio bzw. des Portfolios selber. Dies gilt allerdings auch immer – egal, ob sich nun Investments unterschiedlicher Assetklassen oder bspw. zeitlich diversifizierte Systeme mit gleichem Underlying befinden.
Was würde man also tun, wenn man verschiedene Systeme hat, die in der Vergangenheit ähnlichen Profit gebracht haben? Gepaart mit der Erkenntnis, dass der zukünftige Drawdown der Kombination nicht schlechter sein kann, als wenn man zufällig das in der Zukunft am schwächsten abschneidende System ausgewählt hätte (dies ist ja bei dem Aufbau des Portfolios nicht bekannt), erscheint es doch angebracht, diese Systeme zusammen laufen zu lassen. Das Süffisante an der Geschichte ist nun, dass im Falle der Trendmatrix das vom Profit und Profitfaktor beste System (Subsystem 1) im realen Handel nun das schwächste System darstellt. Es macht zwar immer noch gut Plus, aber die anderen beiden Systeme sind derzeit nun mal stärker.
Warum aber nun eine Matrix aus Einzelsystemen und nicht einfach nur ein Signal? Auch dies hat praktische Gründe:
- Zum einen sind die Einzelsysteme so komplex, dass eine Optimierung der Kombination ihrer Regeln in einem Quellcode vom Rechenaufwand einfach nicht praktikabel zu handeln wäre.
- Zum anderen hat man auf diese Weise den großen Vorteil, die enthaltenen Systeme einzeln in ihrem Verhalten beobachten zu können und
- schließlich kann man die Trendmatrix durch diesen modularen Aufbau einfach ergänzen oder Systeme austauschen.
Sicherlich kann jeder, der die Trendmatrix beobachtet, die Signale für sich zu einem Signal kombinieren und dies als zusätzlichen Filter für seine Handelsentscheidungen nutzen. Unsere Vorgehensweise, an den Markt heranzugehen, sieht aber so aus, dass man die Signale einzeln als Information zur Verfügung stellt und dabei immer den Vorteil der Trendmatrix im Auge hat. Hierbei handelt es sich schlicht und einfach um eine etwas unkonventionelle Art und Weise dem Markt zu begegnen – aber darin liegt ja auch der Sinn dieses Threads: der Austausch, wie Systementwickler mit dem Markt umgehen und nicht etwa die Diskussion eines einzelnen Systems!
Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss: da nun auch hier der Wunsch nach den Trades geäußert wurde, werde ich zukünftig versuchen, jeden Abend die geschlossenen und auch die offenen Trades der einzelnen Subsysteme hier reinzustellen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1590167 | 2008.03.25 09:16 | buy | 0.10 | fdax | 6617 | 0 | 0 | 2008.03.25 21:55 | 6615 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -7.80 |
1586234 | 2008.03.20 20:15 | sell | 0.10 | fdax | 6423 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:10 | 6622 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -773.41 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.86 |
Subsystem 2
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1586171 | 2008.03.20 19:50 | buy | 0.10 | fdax | 6425 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:20 | 6617 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 746.26 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1590183 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1584688 | 2008.03.20 12:30 | buy | 0.10 | fdax | 6424 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:20 | 6617 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 750.14 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1590181 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 |
Stand: 25.03.2008, 22:00h
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar.
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Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:30 | 6580 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 152.06 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 202.01 |
Subsystem 2
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1590183 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:35 | 6585 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 109.16 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1592452 | 2008.03.26 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6578 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 178.25 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1590181 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:10 | 6591 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 85.86 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1592419 | 2008.03.26 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6587 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 213.89 |
Stand: 26.03.2008, 22:00h
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.
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Wertpapier:
DAX
|
Subsystem 1
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1597257 | 2008.03.27 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6666 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:20 | 6639 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 106.45 |
1596863 | 2008.03.27 13:50 | buy | 0.10 | fdax | 6635 | 0 | 0 | 2008.03.27 15:05 | 6674 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 |
1596261 | 2008.03.27 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6630 | 0 | 0 | 2008.03.27 13:40 | 6627 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:15 | 6634 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -196.99 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 6601 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -118.33 |
Subsystem 2
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1597952 | 2008.03.27 17:45 | buy | 0.10 | fdax | 6649 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -118.56 |
1597850 | 2008.03.27 16:55 | buy | 0.10 | fdax | 6625 | 0 | 0 | 2008.03.27 17:40 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 |
1596244 | 2008.03.27 11:10 | sell | 0.10 | fdax | 6627 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:50 | 6608 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 |
1592452 | 2008.03.26 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6578 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -189.08 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1598335 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6602 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.22 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1596242 | 2008.03.27 11:10 | buy | 0.10 | fdax | 6628 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -35.57 |
1592419 | 2008.03.26 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6587 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -153.64 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1598334 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6602 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.22 |
Stand: 27.03.2008, 22:00h MEZ
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DAX
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Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1599399 | 2008.03.28 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6641 | 0 | 0 | 2008.03.28 10:30 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 2008.03.28 09:20 | 6643 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1599606 | 2008.03.28 10:35 | sell | 0.10 | fdax | 6638 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 197.49 |
Subsystem 2
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1598335 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 110.59 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1598334 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 2008.03.28 15:10 | 6624 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -31.60 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1600228 | 2008.03.28 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6633 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 177.74 |
Stand: 28.03.2008, 22:00h MEZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.
Optionen
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Boardmail an "Michael M." |
Wertpapier:
DAX
|
Subsystem 1 Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1602944 | 2008.03.31 18:20 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.03.31 22:55 | 6621 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 |
1601849 | 2008.03.31 10:45 | sell | 0.10 | fdax | 6527 | 0 | 0 | 2008.03.31 17:00 | 6603 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -300.43 |
1599606 | 2008.03.28 10:35 | sell | 0.10 | fdax | 6638 | 0 | 0 | 2008.03.31 10:30 | 6542 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 378.74 |
1599399 | 2008.03.28 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6641 | 0 | 0 | 2008.03.28 10:30 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 2008.03.28 09:20 | 6643 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
1597257 | 2008.03.27 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6666 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:20 | 6639 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 106.45 |
1596863 | 2008.03.27 13:50 | buy | 0.10 | fdax | 6635 | 0 | 0 | 2008.03.27 15:05 | 6674 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 |
1596261 | 2008.03.27 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6630 | 0 | 0 | 2008.03.27 13:40 | 6627 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:15 | 6634 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -196.99 |
1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:30 | 6580 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 152.06 |
1590167 | 2008.03.25 09:16 | buy | 0.10 | fdax | 6617 | 0 | 0 | 2008.03.25 21:55 | 6615 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -7.80 |
1586234 | 2008.03.20 20:15 | sell | 0.10 | fdax | 6423 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:10 | 6622 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -773.41 |
1585058 | 2008.03.20 14:35 | buy | 0.10 | fdax | 6389 | 0 | 0 | 2008.03.20 20:05 | 6428 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 150.71 |
1584359 | 2008.03.20 11:10 | sell | 0.10 | fdax | 6413 | 0 | 0 | 2008.03.20 12:35 | 6435 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -85.02 |
1580914 | 2008.03.19 12:35 | sell | 0.10 | fdax | 6429 | 0 | 0 | 2008.03.20 11:05 | 6407 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49 |
1575577 | 2008.03.18 10:55 | buy | 0.10 | fdax | 6288 | 0 | 0 | 2008.03.19 12:30 | 6433 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 570.86 |
1575443 | 2008.03.18 09:40 | sell | 0.10 | fdax | 6301 | 0 | 0 | 2008.03.18 10:45 | 6294 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 |
1574414 | 2008.03.17 22:35 | buy | 0.10 | fdax | 6270 | 0 | 0 | 2008.03.18 09:35 | 6298 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 110.30 |
1574073 | 2008.03.17 20:20 | sell | 0.10 | fdax | 6224 | 0 | 0 | 2008.03.17 22:25 | 6264 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -157.34 |
1573745 | 2008.03.17 18:20 | buy | 0.10 | fdax | 6219 | 0 | 0 | 2008.03.17 20:15 | 6228 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 |
1571996 | 2008.03.17 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6300 | 0 | 0 | 2008.03.17 16:45 | 6268 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 126.07 |
1567358 | 2008.03.14 13:35 | sell | 0.10 | fdax | 6507 | 0 | 0 | 2008.03.17 09:40 | 6308 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 785.25 |
1566827 | 2008.03.14 11:15 | sell | 0.10 | fdax | 6520 | 0 | 0 | 2008.03.14 13:30 | 6517 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 |
1565269 | 2008.03.13 20:15 | buy | 0.10 | fdax | 6563 | 0 | 0 | 2008.03.14 11:10 | 6517 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -179.14 |
1562384 | 2008.03.13 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6494 | 0 | 0 | 2008.03.13 18:40 | 6506 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -46.73 |
1557825 | 2008.03.12 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 2008.03.13 09:40 | 6498 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 459.37 |
1556875 | 2008.03.11 20:05 | sell | 0.10 | fdax | 6560 | 0 | 0 | 2008.03.12 09:10 | 6621 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -234.29 |
1555899 | 2008.03.11 16:20 | buy | 0.10 | fdax | 6591 | 0 | 0 | 2008.03.11 19:50 | 6534 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -218.40 |
1555661 | 2008.03.11 15:20 | sell | 0.10 | fdax | 6589 | 0 | 0 | 2008.03.11 16:15 | 6593 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -15.33 |
1554505 | 2008.03.11 10:25 | sell | 0.10 | fdax | 6456 | 0 | 0 | 2008.03.11 15:15 | 6593 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -526.83 |
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1552130 | 2008.03.10 13:35 | buy | 0.10 | fdax | 6528 | 0 | 0 | 2008.03.10 20:35 | 6440 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -337.61 |
1551834 | 2008.03.10 11:15 | sell | 0.10 | fdax | 6469 | 0 | 0 | 2008.03.10 13:30 | 6531 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -238.16 |
1551720 | 2008.03.10 10:35 | sell | 0.10 | fdax | 6503 | 0 | 0 | 2008.03.10 11:10 | 6476 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 103.79 |
1550356 | 2008.03.07 20:05 | buy | 0.10 | fdax | 6509 | 0 | 0 | 2008.03.10 10:30 | 6496 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -49.96 |
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1544875 | 2008.03.06 10:30 | sell | 0.10 | fdax | 6655 | 0 | 0 | 2008.03.07 09:05 | 6549 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 408.34 |
1544664 | 2008.03.06 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6683 | 0 | 0 | 2008.03.06 10:25 | 6659 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 91.88 |
1541948 | 2008.03.05 11:35 | buy | 0.10 | fdax | 6620 | 0 | 0 | 2008.03.06 09:25 | 6680 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 229.23 |
1531360 | 2008.03.04 10:20 | sell | 0.10 | fdax | 6710 | 0 | 0 | 2008.03.05 10:50 | 6628 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 310.80 |
1531097 | 2008.03.04 09:10 | sell | 0.10 | fdax | 6703 | 0 | 0 | 2008.03.04 10:05 | 6687 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 60.72 |
1529449 | 2008.03.03 16:15 | buy | 0.10 | fdax | 6674 | 0 | 0 | 2008.03.04 09:05 | 6702 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 106.28 |
1528290 | 2008.03.03 09:05 | sell | 0.10 | fdax | 6639 | 0 | 0 | 2008.03.03 16:10 | 6674 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -133.12 |
1527474 | 2008.03.02 11:57 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
-43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 072.58 | ||||||||||
Closed P/L: | 1 029.58 |
Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
Optionen
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Boardmail an "Michael M." |
Wertpapier:
DAX
|
Subsystem 2 Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
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1602640 | 2008.03.31 16:55 | sell | 0.10 | fdax | 6607 | 0 | 0 | 2008.03.31 17:55 | 6577 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 118.96 |
1601835 | 2008.03.31 10:40 | sell | 0.10 | fdax | 6533 | 0 | 0 | 2008.03.31 16:50 | 6609 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -300.24 |
1598335 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 2008.03.31 10:30 | 6542 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 291.95 |
1597952 | 2008.03.27 17:45 | buy | 0.10 | fdax | 6649 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -118.56 |
1597850 | 2008.03.27 16:55 | buy | 0.10 | fdax | 6625 | 0 | 0 | 2008.03.27 17:40 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 |
1596244 | 2008.03.27 11:10 | sell | 0.10 | fdax | 6627 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:50 | 6608 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 |
1592452 | 2008.03.26 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6578 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -189.08 |
1590183 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:35 | 6585 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 109.16 |
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1584994 | 2008.03.20 14:15 | buy | 0.10 | fdax | 6395 | 0 | 0 | 2008.03.20 19:45 | 6430 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 135.21 |
1580638 | 2008.03.19 10:55 | sell | 0.10 | fdax | 6474 | 0 | 0 | 2008.03.20 12:25 | 6435 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 150.84 |
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1529761 | 2008.03.03 17:30 | buy | 0.10 | fdax | 6711 | 0 | 0 | 2008.03.04 10:45 | 6724 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 49.37 |
1528326 | 2008.03.03 09:10 | buy | 0.10 | fdax | 6642 | 0 | 0 | 2008.03.03 17:25 | 6704 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 235.86 |
1527475 | 2008.03.02 11:58 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
-37.00 | 0.00 | 0.00 | 4 420.86 | ||||||||||
Closed P/L: | 4 383.86 |
Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
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