Das ist keine Theorie sondern Grundwissen zum Wertpapierhandel und bezieht sich direkt auf das vegetative Nervensystem eines jeden Handelsplatzes. Auch stinknormalen Volks- und Raiffeisen-, Geschäftsbanken und Sparkassen kostet die Aufrechterhaltung dieser Infrastruktur mehre Millionen jährlich. Klar ist das auch die Hauptschlagader des Cryptohandel und man assoziiert da evtl. Merkwürdigkeiten hinein, zum Teil durchaus begründet, aber in der Hauptsache ist das ein ganz normaler Vorgang, ohne den es keine ETFs, weder den Handel an der CME noch den OTC-Handel des Nasdaq gäbe.
Beschäftige Dich mal mit der (ersten) Inverkehrbringung (oder dem uplisting) eines Wertpapiers, vom Primärhändler zu den market makern, inkl. der Beauflagungen und Sondergenehmigung durch die länderspezifischen Kontrollbehörden. Deren Absicherungsstrategien, zu welchen auch die shorts gehören, sind nicht nur da um Kohle zu machen sondern auch um die entsprechenden Bonität vorzuhalten.
In den NettoLV-Quoten findest Du einen saldierten Teil aus dem Hochfrequenzhandel, die Absicherungspakte der durch das betreffenden Unternehmen , in diesem Falle Varta, lizensierten market maker, negative Salden aus private equity, die long und short halten, aber auch Teile der Hedger, von denen aber keine T-S-Strukturen zu dem jeweiligen Papier sondern auch nur der Saldo an die Behörde gemeldet wird.
Und alles miteinander verquirlt und auch noch zeitversetzt.
Es ist eine merkwürdige Popularität, die diesen Quoten in Foren angewachsen ist. Was Handfestes für den Kurs kann man daraus nicht wirklich ableiten.
Wens interessiert, man kann, den kostenpflichten Anschluss vorausgesetzt, gelegentlich Swings und kurzfristige Moves auf tages- und Wochenbasis schärfer abschätzen, wenn man den Dark pool indicator zum jeweiligen Papier auslesen kann. Und genau darum ging es in dem gelöschten Post: Im Verlauf einer DI-Gegenüberstellung aus long-short-interest eines Papier findet man Abnormalitäten in den Korrelationen zwischen shortinterset und dem Kurs des Papiers, infolge dessen der Kurs regelmäßig runterkommt, ohne dass das Shortinterrest zuvor hochging, oder den historischen, normalen Korrelationsbewegungen aus dieser Beziehung folgte. Und genau um diese Pivots geht, es wenn man das Shortinterest zu seinen Gunsten auslesen möchte.
Das kann weder die S3 allein und gar nicht und erst recht nicht und überhaupt in keinem theoretischen Fall die NettoLV liefern !
Noch nicht mal Spurenelemente eines Indikators für einen bevorstehenden Move kann man daraus generieren.
Das ist Ausbildungs- und Hochschulstoff und nichts, was sich hier irgendein User zusammenreimt.
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