Traidingstrategie

Seite 1 von 1 neuester Beitrag: 12.04.15 21:32
eröffnet am:	12.04.15 18:45 von:	kologe	Anzahl Beiträge:	18
neuester Beitrag:	12.04.15 21:32 von:	ulsi	Leser gesamt:	6212
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12.04.15 18:45

1

kologe : Traidingstrategie

funktioniert das?

Hallo,

ich spiele mit dem Gedanken einer selbstüberlegten Traidingstrategie.

Aktien bzw. Indizes reagieren nach mehrtägigen Gewinnen oder Verlusten oft mit technischen Gegenreaktionen, je nach dem ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Und das möchte ich traden.

man müsste sich beispielsweise jeweils die Tagesergebnisse von Dax, etc. anschauen und dann noch wann es technische Gegenreaktionen gab.

Beispiel: der Dax schließt 4 Tage hintereinander im Plus, am 5 Tag gibts dann die technische Gegenbewegung und das kann man traden.

was haltet ihr davoN?

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Boardmail an "kologe"

12.04.15 19:41

Terrorschwein : ich glaub du bist mehr so der Casinotyp :-)

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Spirit of Terri - the smell of freedom
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Boardmail an "Terrorschwein"

12.04.15 19:45

1

Juto : binäre optionen

wäre dann was.
ist aber verarsche.
gugel mal.

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Boardmail an "Juto"

12.04.15 19:46

2

Lumberjack77 : ja schön und gut, aber was machste wenn

die gegenreaktion erst am 10 tage kommt und du schon am 5. drauf spekulierst?

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Boardmail an "Lumberjack77"

12.04.15 19:47

2

Radelfan : Mit dieser Strategie (?) kannste auch ins Kasino

gehen und nach viermal Schwarz auf Rot setzen, weil die Wahrscheinlichkeit für Rot immer höher wird...

-----------
Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

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Boardmail an "Radelfan"

12.04.15 19:51

3

materialschlacht : nö nö nö, die wahrscheinlichkeit für rot liegt

immer bei knapp unter 50%, ejal wie oft vorher schwatt kam *klugscheißmodus aus*

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Boardmail an "materialschlacht"

12.04.15 19:57

anjab : mein Gott Radelfan radel nicht so oft mitm radl

statt dessen lieber ein Kapitel über Wahrscheinlichkeitsrechnung lesen

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Boardmail an "anjab"

12.04.15 20:02

Astragalaxia1 : On

....wobei die Wahrscheinlichkeit, 4 Mal schwarz zu bekommen, rechnerisch bei gerade Mal 6,25 % liegt...off

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Boardmail an "Astragalaxia1"

12.04.15 20:06

1

anjab : auch falsch

es sind 5,6%

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Boardmail an "anjab"

12.04.15 20:11

Astragalaxia1 : Rechenfehler ?

...0,5x0,5x0,5x0,5=0,0625

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Boardmail an "Astragalaxia1"

12.04.15 20:16

1

materialschlacht : astra, du vergisdt die grüne null

18 rote felder zu einer gesamtmenge von 37 feldern macht roundabout 48,65%

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Boardmail an "materialschlacht"

12.04.15 20:19

Lumberjack77 : Material - mit den rechenkuensten ist

Astra nicht so vertraut.

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Boardmail an "Lumberjack77"

12.04.15 20:20

materialschlacht : nana, keine sticheleien. sowas artet immer aus :)

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Boardmail an "materialschlacht"

12.04.15 20:21

Astragalaxia1 : Kann man auch nur wissen

...wenn man im Casino war....-)
Ok, bin von fifty-fifty ausgegangen...

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Boardmail an "Astragalaxia1"

12.04.15 20:35

Astragalaxia1 : .-)

...Lj, ich sag nur:

Postleitzahl/Alter=0,0028

.-))

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Boardmail an "Astragalaxia1"

12.04.15 20:49

1

kologe : rot schwarz

Hallo,

ja ich weiß, beim Roulette ist die Wahrscheinlichkeit immer von Neuem knapp 50% auch wenn 10 mal hintereinander rot kam.

Aber Börse ist kein Roulette... Und des Risikos bin ich mir bewusst. Man könnte neben den statistischen Werten noch andere Faktoren mit in die Strategie einfließen lassen.

Bezüglich Risikos gibts ja Verlustbeschränkungsmöglichkeiten, SL, etc.. Ist ja nicht so dass man sofort alles verliert wenn man nicht richtig liegt.

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Boardmail an "kologe"

12.04.15 20:51

kologe : das

gibt es ja bestimmt schon. Diese Strategie die ich mir überlegt hab ist jetzt ja auch kein einmalig genialer Geistesblitz, sondern relativ simpel. Aber obs in der Praxis funktioniert ist eine andere Frage.

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Boardmail an "kologe"

12.04.15 21:32

1

ulsi : schau mal hier nach

http://www.wikifolio.com/de/SK080004

sie fährt so eine statistikbasierte Antizyk-Strategie und ist damit zwischendurch ziemlich auf die Nase gefallen.

Liegt daran, daß sie bewußt KEIN aktives Risikomanagement einsetzt. Bei Antizyk-Strategien brauchst du ein taffes Risikomanagement.

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Boardmail an "ulsi"

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