Dax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse

wenn es nicht so traurig wäre:

Dax auf 1h Basis/kurz VOR US-Eröffnung:  

Vermutlich 26.520 Punkte  

Ja, Lesen fällt mir auch schwer:
naja, das ist ja schon mal deutlich näher am Ziel "Trading-Chancen DAX,  #1"
als mein post #100 ...

aber i-wie auch ned wirklich so kurzweilig, lol.

gtz & gutes händchen
sowie Gesundheit@ all!
 

830/840 da steht er gerade und genau da würde ich ihn gerne drehen sehen... ich hoffe es ist kein Zufall das er dort gerade im future-handel verweilt und eine Pause einlegt. Geht's drüber werde ich wieder die short position verkleinern, um noch ein letztes mal weiter oben 870 oder 930 nachzukaufen.
Insgesamt ein starkes Comeback vom Dax. DJ und Nasdaq haben noch Luft bis zum Jahreshoch, nur der Dax strotzt nur so vor Kraft und schraubt das Jahreshoch höher. Also vielleicht den falschen Wert zum Shorten rausgesucht.
Insgesamt sehr mies gelaufen für mich... GW an alle Bullen.
Werde erst morgen ein update von den Indikatoren posten. Im Moment sehe ich nur Stagnation bei den Indikatoren, damit keine echte Aussagekraft. Sentiment heute wieder mehr negativ: Max: 24 Min -48. Spricht für die Bullen...  
Bis morgen
 

915 erreicht und dann runter gefallen auf 820. Jetzt wieder etwas am Straucheln. Bleibe Short... den Bereich um die 930 seh ich als Widerstand und die Shortstrecke von 915 runter auf 820 hat gezeigt das ich nicht komplett falsch liege.
Geht der Dax heute deutlich über 930, weiß ich wirklich nicht weiter mit short und werde alle shorts beenden.

Sentiment bis jetzt relativ neutral: +33 Max, -22 Min.  
Das kurzfristige Sentiment ist zurück zum Jahressenti gelaufen. Die Beiden bleiben gerne dicht beieinander und der große Unterschied zwischen kurzfristigen und Jahressenti ist erstmal aufgehoben. (Mein Jahressenti wird genau wie das Euwax "Jahressenti" über 20 Tage gemittelt).

FS Indikator, kleiner Knick zu sehen, der alte Peak hat aber weiter Bestand, solange es keinen neuen peak gibt. Also laut Indikator die Shorts weiter ausbauen, irgendwann wird man dafür kräftig belohnt.

Persönlich habe ich nicht mehr verkauft und auch nicht mehr nachgekauft. Alte Shortpositionen immer noch an Bord, und wie schon oben erwähnt Ausstieg bei Daxkursen über 930.  

Trendkanal, 930 oben, 680 unten.
 

Dax extrem stark im Moment, relativ verglichen mit dem Dow Jones.
Wird sich irgendwann wieder abbauen. Im Moment baut er den Vorsprung aber weiter aus.

Wie kann man diese relativen Schwankungen nutzen? 1000 euro long im dax und 1000 Euro short im Dow jones wären jetzt Positionen mit denen man Geld verdienen würden. Stichwort "pair trading".

Ist halt die Frage wie lange der Dax diese relative Stärke beibehalten kann. Dafür kann man den Stoch und MACD zu rate ziehen. Wie gesagt im Moment baut der Dax den Vorsprung eher aus.

 

Ein Vergleich hängt immer sehr von der Zeiteinheit ab.
Interessant: 2016-2018 verliefen im Gleichschritt, 2015-2016 stand der Dax stärker da. 2018-2019 sehr schwach vom Dax.

Dax hat sehr viel Nachholbedarf im 5 Jahresvergleich. Die relativen Schwäche des Dax hat einen Tiefpunkt erreicht. Der Dax kann von hier aus also für längere Zeit den Dow einholen.


 

Ich habe tatsächlich auch den falschen Namen gegoogelt. Jetzt hat er für 7 Jahre ein Holocaust Denkmal neben seinem Haus stehen und er ist einem Aktentaschen Attentat Stauffenbergs nur knapp entkommen:

1)
Im Oktober 2018 stellte Höcke unter Polizeischutz sein Buch Nie zweimal in denselben Fluss auf der Frankfurter Buchmesse vor. Der Satiriker und EU-Abgeordnete Martin Sonneborn versuchte, als Claus Schenk Graf von Stauffenberg verkleidet eine Aktentasche in Höckes Nähe abzustellen, um an das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler zu erinnern.

2)
Als Reaktion auf Höckes Dresdner Rede mietete das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) im April 2017 neben Höckes Wohnhaus in Bornhagen ein Grundstück, auf dem die ZPS-Aktionskünstler am 22. November 2017 einen verkleinerten Nachbau des Berliner Holocaustmahnmals mit 24 Stelen enthüllten

Insgesamt ist die Situation aber sehr traurig wenn solche Politiker bei ihrer Landtagswahl auch noch Erfolg haben. Meiner Meinung nach ein echtes Armutszeugnis der AFD so einen Typen an Bord zu haben. Aber das die AFD damit auch noch Erfolg hat in Thüringen, ich kann es nicht verstehen...  

Montag vorbei wieder ein schlechter Tag für die Bären, aber keine Katastrophe:

Das Sentiment ist heute von Max:+40 auf Min: -50 abgestürzt. Insgesamt ist das Tagessenti also recht ausgeglichen aber schlecht genug um die blaue Sentiment Linie im Senti chart runterzuziehen. Das passt mir natürlich nicht für meine Shorts...

Auch der FS Indikator läuft weiter seitwärts beziehungsweise sogar leicht aufwärts! Alles andere als optimal für die Bären. Die Frage ist wie weit will der Dax noch hoch? Das Volumen unterstützt die Kurse nicht mehr. Ich denke die Trendwende ist sehr nah, aber der Dax scheint es im Moment noch anders zu sehen... scheinbar fehlt hier nur noch ein Trigger, irgend ein event was wieder mehr Bewegung in die Kurse bringt... was war doch gleich diese Woche? ;-) Bin gespannt!

Insgesamt bin ich logischerweise unzufrieden mit dem Verlauf. Es zieht sich in die Länge. Bleibe weiter short und habe noch Luft um weitere Anstiege Auszuhalten.  

#106 chart: wieder oben am Trendkanal angekommen, und sogar ein Mini Ausbruch, dann wieder zurück.
Hoffe der Dax bleibt im Kanal, geht's nachhaltig oben raus kann hier nochmal ein kräftiger Anstieg im Dax kommen.  

Trendkanal:

oben 13020
unten 12770

 

Mal ein blick aufs Volumen (Histogram für 1Jahr, Fdax, 100 columns):

fallendes Volumen (roter Strich), sowie das Ende des Histograms erreicht. Die Kurse und der Uptrend werden scheinbar nicht mehr vom Volumen unterstützt. Damit könnte man einen Rücklauf erwarten. Beliebte Bereich 12700 und 12300 dann als nächstes 12000.

Sag es aber gleich: bin neu im volumen und es gibt hier auf ariva viele Trader die mehr Ahnung davon haben. Wollte meine Sicht aber doch mal posten.  

Und zum Schluss noch die Analyse um die es ja hier im thread gehen soll:

Jahresenti jetzt minimal negativer als das kurzfrisitge Sentiment. Das ist gut für die Bären... noch besser wäre es aber wenn das kurzfristige Sentiment ab jetzt kräftig steigen würde Richtung null und natürlich auch gerne drüber. Es fehlt der negative peak im Jahressentiment, bevor man wirklich von einer Sentiment Wende sprechen kann.

FS Indikator: blaue Linie (kurzfristig) steht auf der 0! Unter null sollte man den Dax deutlich fallen sehen. Bleibe damit weiter short… Anstiege im Dax als Möglichkeit für Short sehen.
 

Das wird das kurzfristige Senti (blau) weiter hochziehen, ausgezeichnet für die Bären.
Chart wird erst heute abend aktualisiert, wenn dann auch das Senti Minimum gefunden ist, vorher macht es keinen Sinn

Aber so ein Start in den Tag spricht erstmal für fallende Kurse. Passt auch zum FS Indikator der gerade ganz leicht unter 0 schwebt.  

Untere Kante des Trendkanals angelaufen... Bei Durchbruch beginnt die eigentliche Shortstrecke die ich erwarte laut Sentiment und FS Indikator.
 

Neues Projekt: ich werde ab sofort auch mal die Eurexdaten zum Dax und zu den Aktienindexderivaten auswerten. Im Moment ist die Datenmenge noch sehr klein, habe leider nur Zugriff bis zum 03.10.  Aus mangelnder Erfahrung und wegen der kleinen Datenmenge lassen sich erstmal keine großartigen Rückschlüsse ziehen. Vielleicht lässt sich ja ein weiterer Sentiment Indikator basteln aus den Daten, habe damit noch nicht begonnen rumzuspielen.

Im Moment habe ich die Daten einfach nur grafisch dargestellt. Man sieht die Auswirkung des Verfalls am 18.10., zu sehen am Knick im open Interest. Und man könnte meinen das der Dax mit fallender P/C ratio des open interests steigt. Aber wie gesagt da fehlt es noch an Daten für mehr Aussagekraft.

Zusehen sind Eurexdaten vom 03.10-31.10. für:

P/C ratio der täglich gehandelten Derivate
Entwicklung des open interests
P/C ratio des open interests

linke Seite Aktienindexderivate
rechte Seite Daxderivate  

Oben 13090, unten 12840.

Bleibe weiter short. Nur bei Ausbruch aus dem Trendkanal über 13100 würde ich wirklich ins Grübeln kommen. Bis dahin ist Geduld gefragt. Unter 12840 fängt die eigentliche Shortstrecke erst an...  

Daxderivate = Summe aller Derivate auf alle DAX-Einzelwerte?
Gibt es zu den Eurex-Daten auch eine Interpretation? Deutet das höhere Open Interest bei den Puts auf eine zunehmende Absicherung/pessimistische Grundhaltung hin oder ist es normal, dass das OI bei den Puts höher ist als bei den Calls?  

Bin selbst ja auch noch neu in dem Thema:

Für einzelne Aktien gibt es andere Derivate.
Unter "Daxderivate" werden Futures und Optionen für DAX, TECDAX, MDAX und DivDAX zusammen gefasst. Also die Optionen auf den Index, nicht auf einzelne Aktien.

Puts sind allgemein höher als Calls. Steigt das Verhältnis ist das eine pessimistische Grundhaltung. Bin gespannt ob sich die Auswertung lohnt und das ganze am Ende auch gut korreliert mit den Dax Anstiegen.  

Übrigens ist das P/C Verhältnis letzten Freitag angestiegen in den gehandelten derivaten sowie im open interest weil es kein großes Interesse an Calls gab. Werd in einer Woche mal ein update posten, jeden Tag will ich den chart nicht posten. Aber war interessant zu sehen das am Freitag abgesichert wurde, bei steigenden Dax.

 

Es hat bis jetzt noch nicht gepasst… statt seitwärts zu laufen oder zu fallen ist der Dax weiter gestiegen und das obwohl ein Peak im Indikator hinter uns ist. Die blaue Linie des FS Indikator hat es noch nicht unter 0 geschafft, erst dann sollte man im Dax fallende Kurse sehen. Und was auch frustrierend ist, das Jahressentiment ist immer weiter gefallen und hat erst vor 3 Tagen einen möglichen Peak gemacht.
Idealerweise liegen ein peak im Jahressentiment und ein peak im FS Indikator gleichzeitig zusammen. Das funktioniert nun mal nicht immer.

Noch ein Kommentar zum Sentiment: obwohl das Euwax Sentiment im Laufe der letzten Tage sehr negativ war, ist den meisten nicht aufgefallen das es gleichzeitig auch sehr positiv war, und zwar zum Morgen. Somit hat sich das kurzfristige Sentiment jeden Tag weiter verbessert, denn das ist ein Mittelwert aus Maximal und Minimalwert. Und auch heute starten wir sehr positiv mit einem Maximalwert von +78! Bin gespannt wo der Minimalwerte von heute liegt. Könnte mir sehr gut vorstellen das das kurzfristige Sentiment heute über 0 springt und das Jahressentiment sollte damit auch sehr bald weiter ansteigen. Das spricht alles für die Bären.  

Fazit: Indikator liegt diesmal weit daneben. Da ich die peaks trade, bleibe ich short, ein peak im Indikator liegt hinter uns! Das Sentiment ist deutlich positiver als es alle wahrnehmen. Es ist jeden Tag besser geworden. Das spricht auch klar für die Bären... also weiter short. Anstiege als Shortchance nutzen.  

Da hat sich aber gestern etwas gewaltig verändert!
Gestern wurden die call Positionen im Dax massiv ausgebaut.

Damit ist das P/C ratio deutlich gefallen in den gehandelten Derivaten sowie im open interest.
Und das bei einem seitwärts laufenden Dax.

Hier wird meiner Meinung nach darauf gewettet das der Dax über 13200 springen wird. Aber was wenn er das nicht schafft? Dann verzocken sich gerade die Profis…  

Kurzfrist Sentiment knapp über 0, Jahressenti mit Minimum im Rücken und auch steigend. Aus Senti Sicht ist der Weg frei für fallende Kurse. Aus Sicht der Bären, sollte sich das Senti jeden Tag weiter verbessern und kommt das Jahressenti über 0 sollte man das dann auch im Dax deutlich sehen können.  

Heute ist der FS Indikator endlich unter 0 getaucht, und man sieht den Dax (endlich) ein bisschen Luft ablassen. Ingesamt ist es nun ein zartes Shortpflänzchen und ich hoffe es entwickelt sich in diese Richtung weiter. Die grünen und roten Bereiche orientieren sich am FS Indikator, und obwohl der Indikator auf short steht (roter Bereich), ist der Dax ganze 500-600 P hoch gelaufen. Keine Frage das ist mies gelaufen, nix funktioniert wirklich 100% an der Börse. Damit muss man leben.
Aber ich finde in den letzten 100 Tagen hat er sich sehr gut geschlagen, ich nutze ihn weiter für meine Trades. Auffällig ist das das Euwax Jahressenti normalerweise ein Minimum/Maximum zusammen mit dem FS Indikator macht. Diesmal gab es da Divergenzen, ein möglicher Grund für das schlechte Ergebnis. Ich will und werde das bei Gelegenheit mal noch besser auswerten... im Moment wenig Zeit für so etwas, obwohl ich es sehr wichtig finde.

Ich bin immer noch short, daher auch meine Analyse im Moment aus Sicht der Bären.  

Der Dax läuft seitwärts, und das put/call Verhältnis im Dax nimmt langsam wieder etwas zu. Vor allem im Vergleich mit dem P/C Verhältnis der Aktienindexderivate ist das P/C Verhältnis im Dax aber noch niedrig.