zunächst mal ein Danke für die Mühe, die du dir gemacht hast.
zu deinen Bedenken:
Mit den Zertis, da gibt es kein Problem und es wird auch kein Umtausch nötig, da ja keine Position länger als 24 Stunden gehalten wird.
Im Übrigen war das mit den 500 KOs nur ein Beispiel, wie man bei so einem System das Risiko steuern kann über die Funktion vorhandenes Gesamtkapital zu Einsatz pro Trade und zu Stoploss.
Man könnte ein System natürlich auch ungehebelt mit einem DAX Indexzertifikat umsetzen.
Zum Thema slippage, das du ansprichst:
Habe ich bewußt ausgeklammert, denn:
Am Abend um 17:45 kenne ich den DAX Schlusskurs. Dann fülle ich mein Programm mt den OHLC Kursen des Tages und lasse es losrennen, 20 Sekunden später weiß ich, ob ein Signal vorliegt und kann mich daran machen, es umzusetzen.
Wenn ich dann, sagen wir, um 18 Uhr meine Order erteile, bekomme ich natürlich auf das Zerti einen Kurs, der möglicherweise nicht exakt dem ermittelten Schlusskurs entspricht.
Aber da diese Abweichung genauso zu meinem Nachteil wie auch zu meinem Vorteil entstehen kann, gehe ich davon aus, daß sich das langfristig ausgleicht und rechne es nicht ein.
Ich denke, bei einer derart exotischen Strategie wie dieser hier kann man das machen. Diese Signalee sieht wahrscheinlich keiner außer mir und zukünftig auch den Ariva Usern. ;-)
Wenn ich ein breakout System handele, das 100000 andere Systeme weltweit auch handeln, sieht das natürlich anders aus.
Zum Thema Trefferquoten noch eins:
Ein derart kurzfristig agierendes System wird, auch wenn es noch so robust sein sollte, immer satte Minustrades einfangen.
Beispiel: Die kürzliche Wahl-Montagshausse.
Am Freitag sah alles nach einer Fortsetzung der Korrektur aus, der Markt war schwach.
Was dann am montag passierte konnte kein System voraussehen, es sei denn, es wäre ganz ausgefuchst und würde neben Kursinformationen auch mit börsenwirksamen Metadaten arbeiten. Keine Ahnung, ob es so etwas gibt.
Gruß und schönen Abend
oldboy
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