Aktien-Tagebuch

Jetzt wo ich jede Woche ein Benchmarking durchführe und dabei erstmalig wirklich begriffen habe w i e jämmerlich meine eigene Performance im Vergleich zu den Großmeistern der Börse eigentlich ist,sehe ich die Performance von anderen mit v ö l l i g anderen Augen und als ich heute die Musterdepot-E-Mail vom Aktionär, die bisher nicht im geringsten interessiert hat, mal genauer angeschaute, bin ich fast vom Stuhl gefallen, also dort stand:

1.Aktien-Musterdepot: Gesamtwert und Performance seit Auflegung am 02.07.02 (Startkapital: 10.000 €) 119.719,08 € +1.097,2 % (heilige Schei… das sind ja 137% pro Jahr !!!)  Performance seit 01.01.10 +19,5 %
2.Trend-TSI-Musterdepot:  Performance seit 01.01.10 (seit Auflegung am 22.07.04; Startkapital: 10.000 €) +29,2 % (+484,0 %) (Wow, das sind ja auch noch gigantische 81% pro Jahr !!!) Performance HDAX* seit 01.01.10 (seit Auflegung am 22.07.04) +0,6 % (+54,3 %)

Wow, da fehlen einem einfach die Worte und erst jetzt durch das eigene Benchmarking kann ich diese geradezu ü b e r m e n s c h l i c h e Leistung der Großmeister der Börse vom Aktionär wirklich verstehen und würdigen und sie haben diese enorme Performance ja nicht nur in einem Ausnahmejahr wie 2009 gezeigt sondern jetzt schon über 6 bis 8 Jahre, da kann man wirklich nur den Hut ziehen und sagen R e s p e k t , R e s p e k t und nochmal R e s p  e k t !!!

Von diesem u n g l a u b l i c h e n Erfolg will ich natürlich von jetzt an auch profitieren und so habe ich sofort die Aktien aus dem Aktien- und Trend-TSI-Musterdepot in 2 verschiedene Ariva-Musterdepots übertragen und werde diese 2 Depots ab jetzt ins Benchmarking aufnehmen ! Die Performance der Großmeister der Börse vom Aktionär ist sogar noch höher als die der Großmeisters der Börse Carmignac und Buffett-Sorros und deshalb werden diese 2 Depots ab jetzt über ihnen als Benchmark Nr.8 und 9 geführt   a b e r noch immer unter dem G ö t t l i c h e n Großmeister der Börse, denn so g i g a n t i s c h gut sie auch sein mögen, jedes Jahr 100% zu machen wird auch ihnen auf Dauer nicht gelingen, wenn aber doch, werde ich auch sie in die H a l l  o f  F a m e der G ö t t l i c h e n Großmeister der Börse aufnehmen !!!

Erstaunlich ist, dass diese Aktionär-Musterdepots nur 5 bis 7 verschiedene Aktien enthalten und dabei viele kleine Klitschen von denen man noch nie gehört hat ! Jetzt aber wo ich diese enorme Leistung vom Aktionär richtig einschätzen kann, bin selbst ich bereit  diese 2 Depots als B e n c h m a r k – Optimierer zur eigene Benchmark-Verbesserung durch reale Käufe nachzubilden, aber nur mit 250-500 €, denn diese kleinen Klitschen h a s s e ich, aber die Performance ist schon der a b s o l u t e Oberhammer und wenn das auch in Zukunft so bleibt mit dem Erfolg werde ich n o t g e d r u n g e n mehr und mehr ihre Entscheidungen nachkaufen, denn diese Performance ist einfach ein T r a u m , so gut könnte ich nicht mal werden mit 1000 Jahren Börsenerfahrung !!!

Eigentlich wollte ich schon gestern antizyklisch Short-ETFs nachlegen, aber der nachbörsliche Spread war unverschämt und als ich dann heute im Geschäft die -2% beim DAX auf dem Smartphone sah war doch der Schreck gewaltig, denn in diesen Zeiten wo j e d e n Tag Game Over und Reset des g e s a m t e n Systems erwartet werden muss ist eine Shortquote von nur 24% verdammt b e ä n g s t i g e n d und ich glaube die Summen mit denen ich inzwischen im Markt bin übersteigen meine Fähigkeiten doch noch etwas und ein Crash wäre jetzt das t o t a l e Blutbad mit Folgen die sogar schlimmer als der VW-Short wären, also lieber wieder etwas Risiko rausnehmen auch wenn es Rendite nach oben kostet und das Benchmarking verschlechtert, aber in diesen Zeiten muss man auch immer im Hinterkopf haben dass wir hier nicht nur um Renditen sondern ums Ü b e r l e b e n kämpfen !!! Schade nur das FlatEx auf Short-ETFs Gebühren verlangt im Gegensatz zu den Long-ETFs, also ist keine maximale Staffelung möglich und die Einzeleinsätze müssen größer sein, aber es ist immer noch besser als ein Short-CFD auf den DAX der dann gleich 6000 € bewegtem Kapitals entspricht und das ist einfach zuviel, da kann man nicht staffeln und nicht flexibel reagieren, also gibt es doch keine Alternative zu den Short-DAX-ETFs wenn man staffeln will und staffeln ist einer w i c h t i g s t e n Grundlagen für den Börsenerfolg, denn je häufiger man sich irren kann  ohne v e r n i c h t e t zu werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass man nicht nur überlebt sondern darüber hinaus auch noch e r f o l g r e  i c h wird !!!

Wow, was für ne geile Nachricht, nicht nur ich selbst habe ich Mai mit -2,4% Geld verloren sondern auch die angeblich so c o o l e n, abgebrühten und mit allen Wassern gewaschenen Zocker von den Hedegefonds haben im Mai Geld verloren und sogar mit durchschnittlich -2,7% sogar -0,3% mehr als ich und das bedeutet ich habe sie geschlagen, ich war besser als die hochbezahlten Profi-Hegefondsmangager, die die Elite der Elite der Pokerspieler und Zocker an der Börse darstellen, aber i h r hattet genauso wenig den Arsch in der Hose an den Tiefpunkten massiv long zu gehen wie ich selbst und so habt ihr F e i g l i n g e zurecht verloren, denn ihr habt euer Hirn von der Fundamentalanalyse  v e r n e b e l n lassen und in der Angst und Panik die Chart-
technik, der immer 80% der Entscheidung gebührt, und die mit der m ä c h t i g e n 200-Tage-Linie T r e u e und V e r t r a u  e n gefordert hat v e r a t e n und v e r k a u f t, aber dafür habt jetzt auch den Preis gezahlt und bei mir die Erkenntnis reifen lassen, dass ihr n i c h t s drauf habt, g a r nichts und dass die 2 Sätze in meiner Signatur mehr wert sind als ihr ganzen Hedgefondsmanager der Welt zusammengenommen !!! Das gibt mir Selbstvertrauen und Kraft den Weg weiter zu gehen denn es ist der r i c h t i g e Weg wenn man damit die E l i t e der E l i t e schlagen kann !!!

http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/...ds/50121829.html

Zumindest mit dieser Gewissheit ist es einstweilen vorbei. Grund dafür sind Zahlen von Hedge Fund Research. Der Datendienstleister hat errechnet, dass die Fonds im Mai im Schnitt 2,7 Prozent Rendite eingebüßt haben. Fast jede Anlagestrategie bescherte Verluste - der Wonnemonat: ein einziges Desaster. Für die Branche ist es sogar der größte Monatsverlust seit November 2008, als auch sie wegen der Lehman-Pleite bluten musste. Seit Jahresbeginn liegen die Fonds, von denen sich viele berappelt und frisches Geld eingesammelt hatten, nun sogar im Minus. Dabei sollte im Mai eigentlich Zahltag sein. Schließlich zuckten die Kurse an den Märkten so heftig wie kaum je zuvor, erst wegen der Griechenland- und dann der Euro-Krise überhaupt. Und kaum etwas lieben Hedge-Fonds mehr als erratische Kursausschläge und Turbulenzen - die die Branche selbst, so die landläufige Meinung vor allem der Politiker im Euro-Raum, zu verantworten hatte.

V o r a n mit neuer Kraft, es ist doch erstaunlich wie steigende Kurse sofort die Stimmung drehen und man plötzlich Mut und Kraft bekommt Long zu gehen o b w o h l es jetzt gefährlicher wird, aber da es allen so geht könnte es diesmal tatsächlich bis 6.500 hochgehen und die Rally sollte man sich nicht entgehen lassen ! Prozyklisch im Trend aufstockend habe ich heute die 15% im Verlust befindlichen Aktien Telefonica (9% Dividendenrendite !!!) und GDF Suez verbilligt, aber wie man am Telefonica-Chart gut sieht hätte man antizyklisch beim Umkehrpunkt einen wesentlich besseren Kaufkurs bekommen, aber da fehlte wieder einmal der verdammte Mut, deshalb eben jetzt trendfolgend zu je 500 € Long aufgestockt.  Ab jetzt wird im Proyzklik-Antizyklik-Verlaufs-Tagebuch für Long und Short jeder einzelne Trade nach den 4 verschiedenen Möglichkeiten unterschieden um genau ermitteln können welcher Ansatz am erfolgreichsten ist ! Das wäre für die Longseite:
Prozyklik-Antizyklik-Verlaufs-Tagebuch(Long):
1.Antizyklisch (AZ-L-K)    = Antizyklisch Long Kauf  (Umkehrpunkte erwischen)
2.Antizyklisch (AZ-L-VK)  = Antizyklisch Long Verkauf (Umkehrpunkte erwischen)

3.Prozyklisch (PZ-L-K)     = Prozyklisch Long Kauf     (Im Trend Aufstocken)
4.Prozyklisch (PZ-L-VK)   = Prozyklisch Long Verkauf  (Im Trend Abstocken)
Do.03.06.2010:
Telefonica                   Prozyklisch Long Kauf     (Im Trend Aufstocken)      
GDF-Suez                   Prozyklisch Long Kauf     (Im Trend Aufstocken)      
 
Und für die Shortseite:
Prozyklik-Antizyklik-Verlaufs-Tagebuch (Short)
1.Antizyklisch(AZ-S-K)  = Antizyklisch Short Kauf  (Umkehrpunkte erwischen)
2.Antizyklisch(AZ-S-VK)= Antizyklisch Short Verkauf (Umkehrpunkte erwischen)

3.Prozyklisch (PZ-S-K)  = Prozyklisch Short Kauf     (Im Trend Aufstocken)
4.Prozyklisch (PZ-S-VK) = Prozyklisch Short Verkauf  (Im Trend Abstocken)

Do.03.06.2010:

Danone                     Antizyklisch Short Kauf  (Umkehrpunkte erwischen)
Fuchs Petrolub          Antizyklisch Short Kauf  (Umkehrpunkte erwischen)

Dann habe ich noch eine Vampirisierungsorgie auf 7 verschiedene Aktien gestartet, denn die g r o ß e Zeit der Vampirisierung mit Short-CFDs beginnt erst j e t z t wo die nötige Fallhöhe erreicht ist !!!

1.Endlich wurde der Mut gefunden die supervolatile Zockeraktie Dialog Semiconductor in die Vampirisierung mit Short-CFDs aufzunehmen im Rahmen der UKEVTS (Unbefristete Kleineinsatz-Vampir-Trading-Strategie) zu 250 € Long auf die Aktie und zu 50% Short mit CFDs

2.Die DAX-Flaggschiffe BASF und Beiersdorf wurden gekauft im Rahmen der UGEVTS (Unbefristete Großeinsatz-Vampir-Trading-Strategie) zu 1000 € Long auf die Aktien und zu 50% Short mit CFDs.

3.Die etwas gefährlicheren Flaggschiffe Daimler, MAN, Adidas und LOreal wurden gekauft im Rahmen der UMEVTS (Unbefristete Mitteleinsatz-Vampir-Trading-Strategie) zu 500 € Long auf die Aktien und zu 50% Short mit CFDs.

Wenn man diese Kraft zu solchen Kauforgien doch nur am Umkehrpunkt aufbringen könnte, dann wäre das wirklich die Lizenz zum Geld drucken !!! Man muss diese
v e r f l u c h t e Fundamentalanalyse aus dem Kopf kriegen (MAX.20% !) und die Charttechnik zu 80% berücksichtigen, aber n i e m a l s die klassische Bullshit-Charttechnik, denn die kommen i m m e r zu spät und haben K+S jetzt am Tief auf Verkaufen gesetzt und s o geht es s t ä n d i g !!!

Nicht die Charttechnik ist schuld am Misserfolg, sondern die f a l s c h e Anwendung der Charttechnik und das Hören auf klassische Bullshit-Charttechniker (also ca. 99% der Charttechniker !!!)

Hast recht, die Bankerprofis(Hedgefonds) sind rechte Dummköpfe. Wir können die mit unseren Verstand und bescheiden Mitteln vorführn auch ohne, daß wir deren Superequiment haben. Aber immer bescheiden bleiben. Läufts zu gut wird man unvorsichtig und schon gewinnen die wieder.

Mfg
Kalle  

Zum Abschluss habe ich heute noch die völlig verhedschte Henkel+Shorts-CFDs  verkauft und die Aktie allein hätte 30% Gewinn gebracht, aber mit den Verlusten aus den Short-ETFs sind es nur 5% Rendite, was einem das Shorten wirklich verleiten kann, aber letztes Jahr war einfach ne extrem schlechte Zeit zum vampirisieren und jetzt geht’s erst richtig los und wenn man sich mal den Chart von Henkel anschaut, so ist klar erkennbar dass nach oben der Deckel drauf ist bei 40 € und nach unten eine mächtige Unterstützung bei 36 € besteht, was eine wunderbar zuverlässige Trading-Range von 10% bedeutet und dazu ist  Henkel gerade in diesen Zeiten auch noch eine erstklassige Lebensversicherung, deshalb habe ich sie gleich wieder gekauft aber diesmal mit doppeltem Einsatz im Rahmen der UGEVTS (Unbefristete Großeinsatz-Vampir-Trading-Strategie) für 1000 € die Aktie und zu 50% Short mit CFDs.

Dann noch prozyklisch im Trend aufstockend Alstom verbilligt die auch mit 15% im Verlust war und im Chart ein deutlicher Umkehrpunkt nach oben erkennbar ist. Todsichere Sache könnte man sagen !!!

Am Ende kam dann doch etwas die Angst vor der eigenen Courage und deshalb nochmal fürs Gewissen für 500 € DAX-Short-ETFs nachgekauft.  Besser 2x mit 100 Punkte Abstand für  500 € kaufen und staffeln als 1x für 1000 € und beim Verkauf kann man die 2x 500 € Käufe auf einmal verkaufen und so Gebühren sparen bei FlatEx !!!

Es hat 2 Tage gedauert um den Schrecken über diesen Abverkauf am Freitag wieder halbwegs aus den Knochen zu bekommen. Und dieser verdammte Freitag hat auch die gesamte Wochenperformance versaut ! Der DAX ist in dieser 22.Kalenderwoche um        -0,13% oder -8 Punkte gefallen und steht jetzt bei 5.938 Punkten. Ich selbst hingegen habe leider mit -0,91% sehr viel mehr verloren, was vermutlich neben dem teilweise schlechten Timing beim Kauf und Verkauf vor allem an der Aktienauswahl liegt, die bei steigenden Märkten u n t e r proportional steigen und bei fallenden Märkten ü b e r proportional fallen. Bei diesen Schrottaktien wie Q-Cells, Solarworld und Nordex kann man nichts anderes erwarten, aber leider habe ich auch massig europäische Aktien aus dem Eurostoxx im Depot und obwohl es alles große Flaggschiffe sind fallen sie im Gegensatz zu den DAX-Konzernen wie D r e c k !!! Ein Teil der Abweichung wird auch auf die Ordergebühren und Spreads zurückzuführen sein die man nicht unterschätzen sollte und so zeigt mir das Benchmarking doch Fehler in meinem System auf,  die sonst nicht auffallen würden und somit ist das wöchentliche Benchmarking unverzichtbar um aus Fehlern lernen zu können, denn die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man die Existenz von Fehler überhaupt erst erkennt !  

In dieser Woche wurden Gewinne mit einer Rendite von 0,1% realisiert. Der Kapitaleinsatz wurde um gewaltige 7,7% prozyklisch trendfolgend erhöht, weil ich zumindest auf ein Doppeltop bei 6.300 oder gar ein Überschießen bis 6.500 im DAX hoffte. Es wäre auch so gekommen wenn die verdammten Amis mir ihren Arbeitslosenzahlen nicht alles v e r s a u t hätten !!!  Jetzt bleibt nur die Hoffnung dass es nicht weiter fällt oder gar Panik entsteht,  denn meine Shortquote beträgt jetzt zwar mit 27% um absolut 3% und relativ um 12% mehr als letzte Woche, aber das wäre noch immer viel zu wenig wenn es jetzt c r a s h e n sollte !!!  

Nachdem ich diese Woche vom Mr.Market brutal geschlagen wurde ist es immerhin ein kleiner Trost, dass auch der Großmeister der Börse Carmignac vom Markt deutlich geschlagen wurde, denn er hat mit -0,41% auch ein Vielfaches des DAX verloren ! Auch die Großmeister der Börse vom Aktionär haben bei ihrem Trend-TSI-Depot mit einem Wochenverlust von -0,84% abgeloost, allerdings mit ihrem Aktiendepot , das +0,90% Gewinn einbrachte den Markt deutlich geschlagen !

Die 10 heiligen und ewigen Benchmarks wurden wie folgt übertroffen oder verfehlt:

Benchmark Nr.1:    -0,91 % verfehlt (Mehr Gewinnen als Verlieren-Benchmark)
Benchmark Nr.2:   -0,94 % verfehlt (Inflations-Benchmark/0,03%)
Benchmark Nr.3:   -0,95%  verfehlt (Tagesgeld-Benchmark/0,04%)
Benchmark Nr.4:   -0,97%  verfehlt (Anleihen-Benchmark/0,06%)
Benchmark Nr.5:   -0,78 % verfehlt (Mr.Market-Benchmark/DAX/-0,13%/-8P.)
Benchmark Nr.6    -0,50 % verfehlt (Carmignac Investissement -Benchmark/-0,41%)
Benchmark Nr.7:    -1,51 % verfehlt (Buffett-Soros-Benchmark/0,6%)  
Benchmark Nr.8:  - 0,07 % verfehlt  (DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark/-0,84%)
Benchmark Nr.9:  - 1,81 % verfehlt  (DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark/+0,90%)
Benchmark Nr.10: - 2,91 % verfehlt (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/2,0%)

Verdammt, ich habe 10 von 10 und damit a l l e Benchmarks verfehlt ! Das ist schon etwas erschreckend und hat es seit Beginn des Benchmarkings noch nie gegeben ! Hoffentlich ist das kein böses Omen !

dein Blog. Wie ich sehe bist Du ein Profi. Mir geht eine sache im Kopf rum und weiss nicht, ob es funktuioniert. Eigentlich ein totsicheres System:

Beispiel:

Erster Kauf Aktien 500 Stück zu 10 Euro. Jetzt geht der Wert in den Keller, son Mist, 50 % Buchwertverlust.

Zweiter Kauf der selben Aktien zum Kurs von 5 Euro, wieder 500 Stück. Ergibt gemittelt einen Kaufwert von 7,5 Euro pro Aktie.

Die 500 Aktien werden sofort wieder zum Kaufkurs von 5 Euro verkauft. Ich habe also einen Verlust von 1250 Euro eingefahren (2,5 Euro pro Aktie). Da bekomme ich doch 25% Abgeltungssteuer vom Finanzamt gutgeschrieben. Oder? Macht also ein Plus von 312,5 Euro (ohne Gebühren).

 Habe ich da einen Denkfehler??? Oder funktioniert das wirklich? Dann kann sich ja praktisch jeder seine Abschlagsteuer zurücktraden, wenn er einen Verlustwert im Depot hat. Je grösser der vorherige verlust, je schneller kassier ich vom Finanzamt.

Kannst Du bitte was dazu hier posten? Vielen Dank im voraus, Gruss, Sufdl

 

natürlich kauft niemand eine Aktie und hofft, dass sie an Wert verliert, aber oft hat man leider einen underperformer im Depot. Wenn man also viel billiger zukauft und gleich wieder zum selben Preis verkauft, und das etliche mal, kann man so allmählich seine gezahlte Abgeltungssteuer zurückholen. Also eventuell viel mehr zurückholen, als man für die Loseraktie auf die man tradet eingesetzt hat (vorausgesetzt, man hat vorher Gewinne versteuert!!).

Wo ist mein Denkfehler???? :D

 

So langsam wird es ungemütlich und die Angst vor einem Double Dip beginnt doch wieder stärker zu werden. Das Problem ist der Mangel an guten und günstigen Short-Instrumenten um die Aktienpositionen zu Hedgen und sollte es weiter fallen muss die Shortquote prozyklisch und möglichst stark g e s t a f f e l t erhöht werden, denn je stärker man staffelt desto häufiger kann man irren und lässt der Börse auch mehr Zeit Entwicklungen einzupreisen. Zuerst dachte ich daran auch noch Short-ETFs auf den MDAX und TEC-DAX zu kaufen aber die sind zu intransparent und unberechenbar, also bleiben nur die Short-CFDs auf Indizes. Der DAX und MDAX sind zu teuer für gestaffelte Shorts, aber beim Durchschauen der verfügbaren Euro-Indizes bin ich auf die 2 wunderbar kleinen Indizes TEC-TAX (738 Punkte) und AEX (317 Punkte) gestoßen, was im Falle des niederländischen AEX sogar eine m a x i m a l e Staffelung möglich macht !!!  Wie man am AEX-Chart erkennen kann läuft er parallel zum DAX und kann deshalb wunderbar selbst zum Hedgen von DAX-Aktien eingesetzt werden. Schade ist nur das die Short-CFDs demnächst mit 2% pro Jahr verzinst werden, was es deutlich schwieriger machen wird, aber es gibt keine Alternative, denn die Aktien dürfen unter k e i n e n Umständen in die Todeswährung Euro umgetauscht werden !!! Jetzt beträgt die Shortquote 27% und sollte immer zwischen 25% über 33% (1/3) bis 50% (1/2) schwanken. Über 50% sollte die Shortquote dem allgemeinen Long-Bias der Börse entsprechend nur in Ausnahmefällen steigen und es ist ab einem gewissen Kursniveau auch besser durch Nachkauf der Aktien zu verbilligen als Shorts nachzulegen.

P.S. Sufdl: Grundsätzlich gute Idee, aber das kann nicht funktionieren weil der Verlust durch die Aktien immer größer ist als das was das Finanzamt erstattet. Aber wenn man Verlustvorträge hat aus der Zeit vor 2009, wie ich einen Verlust von 10.000 € aus meinen VW-Short, dann macht es Sinn, denn der Verlust kann nur bis 2013 vorgetragen werden und verfällt dann, also macht es Sinn Aktien die im Gewinn sind zu verkaufen und sofort wieder zu kaufen damit der Verlustvortrag vor dem Jahr 2013 v e r b a u c h t wird ! So hab ich es bei einigen Vampirisierungsaktien in den letzen Wochen gemacht !!!

wenn ich für 5 Euro kaufe und gleich darauf wieder für fünf Euro verkaufe entsteht kein Kursverlust, nur die Gebühren. Der Verlust kommt doch nur quasi durch den hohen Einstandskurs beim ersten Kauf. Und da muss das Finanzamt zahlen. So lange, bis sie schwarz werden.

Naja, werds mal versuchen.

 

Der Denkfehler ist, dass du nur Steuern gutgeschrieben bekommt, die du vorher bezahlt hast. Du bekommst also nur dann 312 Euro, wenn du vorher 312 Euro Steuern bezahlt hattest. In diesem Fall wird dein Verlust also lediglich abgemildert. Verlust bleibt Verlust. Oder im Klartext (Vorausgesetzt, du hattest vorher mal einen Gewinn von mehr als 1250 Euro):

1250 Euro Verlust - Gutschrift FA 312 Euro = 938 Euro Verlust

Klingt nicht nach einem guten Geschäft.

Jetzt sieht es mit der Shortquote s c h l a g a r t i g besser aus, denn mit dem CFD auf DAX, Eurostoxx und AEX bin ich jetzt durch nur drei kleine Mausklicks mit rund 8.800 € Short gegangen !  Vielleicht war es von vorn herein falsch jede einzelne Aktie hedgen zu wollen und vielleicht ist es viel besser die Aktien einfach mit großem Abstand zu verbilligen und zusätzlich als Wellenbrecher Short-CFDs auf ganze Indizes einzusetzen, denn letztlich führt das Hedgen von Einzelaktien unter Garantie früher oder später zu total v e r hedschten Positionen und  darüber hinaus steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag ! Hinzu kommt, dass Aktien-CFDs nachbörslich nicht gehandelt werden können und ein flexibles und zeitnahes Reagieren auf Marktveränderungen so kaum möglich ist und es treibt einen mit der Zeit auch wirklich in den Wahnsinn hunderte von kleinsten CFD-Positionen auf Aktien überwachen zu müssen und als ich letztens ein Aktien-Short-CFD mit nur 1 Cent Gewinn aufgelöst habe, der zuerst beim Kauf in 2 Konten eingebucht werden musste und nach dem Verkauf wieder aus den 2 Konten ausgebucht werden musste, da wurde mir der W a h n s i n n und die Ineffektivität dieses Systems doch ein wenig klarer und so wird zukünftig das direkte Shorten von Aktien zwar nicht eingestellt, aber auf ein s i n n v o l l e s Maß zurückgefahren und statt dessen werden dann wieder Short-CFDs auf Indizes eingesetzt. Was allerdings gewaltig nervt sind die demnächst von CMC verlangten Zinsen auf Short-CFDs und so werde ich wohl für die Indizes ein weiteres CFD-Konto bei FlatEx eröffnen und so könnte es auch möglich sein das Intradaytraden als Benchmarkoptimierung einzusetzen, denn da sowieso Short-CFDs auf den Index gekauft werden müssen könnte man da ja risikolos ein wenig Intradaytrading vorschalten und sobald es schief geht und die Position in den Verlust läuft wird sie zur Haltepositionen/Hedgingposition ! Mit einem zweiten CFD-Konto wäre sogar die Intraday-Vampirisierung durch das gleichzeitige Halten und günstige Auflösen von Long und Short-CFDs möglich !

Es ist ein ständiger e v o l u t i o n ä r e r Prozess der a l t e r n a t i v l o s ist, aber wenn ich jetzt auf das CFD-Konto schaue und sehe dass die 3 Index-CFDs schon 30 € im Verlust sind könnte ich auch wieder kotzen !!!

Aber es nützt alles nichts man muss einfach a l l e s nur denkbare und undenkbare ausprobieren wenn man den Stein der Weisen an der Börse finden will und das will und w e r d e ich !!!

Du bist ja wohl w a h n s i n n i g Alter !!!  HaHa, ich weiß nicht was da gerade in mich gefahren ist, das war mit 8.800 € mein bisher größter Einzeleinsatz, aber die Richtung stimmt schon, das war jetzt ein Gewinn von 7 € in   w e n i g e n Minuten des Intradaytradens und jetzt wärens schon 20 € gewesen, ist schon f a s z i n i e r e n d, aber gut jetzt raus zu sein denn es wäre äußerst unglücklich wenn eine  g e n i a l e Idee dadurch scheitert dass man gleich am Anfang zu mutig ist und v o l l auf die Mütze kriegt, also halte ich jetzt vorerst zum weiteren Testen den AEX der nur einer bewegten Summe von 317 € entspricht, was das E r l e r n e n  der h ö c h s t e n Kunst des Intradaytradens möglich machen wird wie man auch erst mit Stützrädern das Fahrradfahren lernen muss ! Der Spread des niederländischen AEX ist mit 0,09% zwar 3x so groß wie beim DAX aber im Gegensatz zum TEC-DAX der einen unverschämten Spread von 0,81% hat immer noch sehr günstig. Der AEX wird mir das Intradaytrading    u n d perfekte Hedgen beibringen und deshalb ein H o c h auf die Holländer !!!

Ich glaube so langsam es war g r u n d f a l s c h zu versuchen antizyklisch die Umkehrpunkte zu erwischen u n d dass die Antizyklik der Hauptgrund ist weshalb nicht nur ich sondern mit mir 80% der Börsianer e w i g erfolglos bleiben, o b w o h l hier das Geld eigentlich auf der Straße liegt !!! Es war natürlich überaus beglückend und gewinnträchtig wenn es mal gelang einen Umkehrpunkt v o l l zu erwischen und es war auch ein wunderbares Abenteuer auf die Jagd nach den Umkehrpunkten zu gehen, aber die Wahrheit ist, dass ein prozyklischer trendfolgender Ansatz sehr sehr sehr viel erfolgreicher gewesen wäre,  denn auf jeden gegen den Trend antizyklisch voll erwischten Umkehrpunkt kamen sicher 5 bis 10 viel zu früh eingegangene oder aufgelöste Positionen, die,  wenn man gewartet hätte bis der Trend in die andere Richtung dreht, einen v i e l f a c h e n Gewinn gebracht hätten !!! Auch die ganzen Solaraktien die mit Short-CFDs vampirisiert werden sollten haben über 60% Buchverluste eingebracht weil die Shortpositionen antizyklisch schon nach 10% aufgelöst wurden und dann habe ich nur noch fassungslos zugeschaut wie sich die Aktien in Luft auflösten weil der antizyklische Ansatz keine Antwort mehr gab  auf die Frage was zu tun ist wenn es weiter fällt, denn diese Schrottaktien auch noch antizyklisch zu verbilligen wäre undenkbar gewesen !  Mit Salzgitter die gleiche Schei…,  die ersten Shorts schon antizyklisch bei 65 € aufgelöst und jetzt wo alle Shorts weg sind bricht sie wahrscheinlich sogar noch bis 40 € durch !

Vielleicht irre ich mich jetzt wieder weil es gerade schief geht und die Antizyklik ist doch der richtige Weg, aber ich habe es jetzt so lange schon vergleichsweise  erfolglos antizyklisch versucht und werde deshalb ab jetzt einen v ö l l i g prozyklisch trendfolgenden Ansatz verfolgen mit dem Ziel nicht antizyklisch die Umkehrpunkte zu erwischen sondern n u r prozyklisch und gestaffelt i m Trend aufzustocken bzw. abzustocken und das sowohl auf der Long- als auch auf der Shortseite !!! Aufstocken muss man Aktien wenn sie steigen s o  l a n g e  bis nicht mehr steigen, aber dann darf auch noch nicht verkauft werden denn das wäre wieder antizyklisch und ist meist zu früh, sondern dann muss man warten bis der Kurs wieder nach unten dreht und d a n n handelt man w i e d e r prozyklisch trendfolgend indem man die im Gewinn befindlichen Aktien im Abwärtstrend gestaffelt a b s t o c k t (verkauft) !!!

Die Antizyklik ist die hohe Kunst und jeder erfolgreiche Antizykliker hat
t a u s e n d f a c h mehr Respekt verdient als ein reiner Trendfolger, aber man braucht ein v e r d a m m t gutes Timing für die Antizyklik und diese Begabung haben leider nur wenige ! Im Grunde hoffe ich fast dass die Tendfolge auch schief geht denn im Herzen bin ich ein r a d i k a l e r Antizykliker aber man muss die Realitäten sehen und mein wöchentliches Benchmarking zeigt die bittere Realität der fast totalen Erfolglosigkeit und das muss sich ändern !!!

Der Satz 80% Charttechnik und Max. 20% Fundamentalanalyse gilt aber weiter u n e i n g e s c h r ä n k t und vielleicht ist das der wichtigste Leitsatz an der Börse überhaupt !!! Jetzt sehen wird gute Wirtschaftsdaten a b e r die Kurse f a l l e n und d a s zählt !!! Wenn ich mir den Chart des DOW anschaue und dass nicht nur die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen und mehrfach nicht zurückerobert werden konnte und darüber hinaus der Kurs nach mehreren gescheiterten Anläufen nach oben jetzt in einer Art Kapitulation senkrecht fällt kommen doch verdammt böse Erinnerungen an den Januar 2008 hoch als die Kurse auch die 200-Tage-Linie durchbrochen hatten und dann gab es k e i n Halten mehr !!!

Prozyklisch ist Prozyklisch,  deshalb  Zeitebenen trennen !

Der Ball ist rund und muss in das Eckige und Prozyklisch ist Prozyklisch, eigentlich ne       k l a r e Sache und trotz tagelanger innerer Kämpfe werde ich g n a d e n l o s an der Prozyklik festhalten, denn ich bin des Leidens an der Börse langsam müde und weichgekocht und bereit dem verdammten Mr.Market sogar in die H ö l l e zu folgen nur um nicht wieder und wieder von ihm bestraft zu werden,  aber als ich jetzt den von Metro geklauten Chart  sah und dann daran dachte, dass ich gerade p r o z y k l i s c h Intraday (J a,  selbst ich werde jetzt mit Hilfe des günstigen AEX zum Intra-Daytrader zur Benchmarkoptimierung und ab jetzt werde auch ich zur E l i t e der Börsianer gehören !!!) auf den AEX Short gegangen bin weil es fällt, da wurde mir schlagartig klar, dass ich zwar als Intra-Daytrader prozyklisch gehandelt habe a b e r übergeordnet antizyklisch gehandelt habe weil es ja übergeordnet noch hoch geht und da wurde mir klar, dass man die Zeitebenen b r u t a l s t m ö g l i c h trennen muss und dass am Ende des Tages k l a r gelten muss: Bist du mit der Intraday-Position im Gewinn u n d der Markt schließt im Minus, dann haben wir den Resonanzfall und eine doppelte Prozyklik der zwei Zeitebenen,  was es erlaubt die Position weiter über Nacht zu halten, a b e r wenn der Markt im Plus schießt ist die Daytrading-Position übergeordnet Antizyklisch und deshalb s e l b s t mit Verlust zu s c h l i e ß e n,  so bitter es auch sein mag, denn Prozyklik ist u n b e s t e c h l i c h und die Zeitebenen sind k l a r zu trennen !!!

Shit, ich habe es nicht geschafft die Intraday-Shortposition auf den AEX mit Verlust aufzulösen und das bedeutet, im Ergebnis ist das jetzt w i e d e r eine antizyklische Positionierung und damit ist es einmal mehr nicht gelungen das Intradaytraden unter Kontrolle zu bekommen ! Wer keine Verluste realisieren kann, der darf eigentlich kein Intradaytrading betreiben und da es die höchste Stufe des Tradings mit der maximalen nervlichen Belastung darstellt und 95% dabei scheitern, sollte man auch das Intradaytraden wie die Antizyklik auf die S c h w a r z e Verbotsliste setzen um so den Weg zum Börsenerfolg freizuschießen !!!

Deshalb erfährt der Leitsatz die jetzt hoffentlich letzte Veränderung um ihn v o l l k o m m e n zu machen !!!

Börsenerfolg= 1.Gestaffelt Prozyklisch im Trend aufstocken/abstocken !!!
2.Antizyklik + IDT v e r b o t e n !!!
3. 80% Charttechnik und Max. 20% Fundamentalanalyse !!!

Wenn jetzt zukünftig Short-Index-CFDs nachgelegt werden dann erst e i n e Minute vor US-Börsenschluss damit völlig k l a r ist wohin der Trend geht und eine Verletzung der Proyzklik 100%ig ausgeschlossen werden kann !!!

hast Du dir schon mal überlegt, was zu tun ist, wenn kein Trend vorliegt ? Oder kommt das gar nicht vor bei Dir ?
95 % aller Trader verlieren, weil sie ununterbrochen Trends sehen und handeln - insbesondere auch da, wo keine sind. ...


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Ich glaube bei dem Leitsatz Börsenerfolg = Prozyklisch im Trend aufstocken (kaufen)/abstocken (verkaufen) muss der Begriff T r e n d noch genauer definiert werden als Prozyklisch im T r e n d k a n a l  aufstocken/abstocken !!!  

Wenn es einen Trendkanal gibt d a n n gibt es auch einen T r e n d !!!

Man sollte für das Einzeichnen von Trendkanälen sowohl den Linienchart als auch den Kerzencharts von Ariva nutzen, weil die Liniencharts nur die Schusskurse zeigt und so einen möglichen Trendkanal der sich aus den Intradayschwankungen bereits erkennen lässt verdecken können !

Auch bei der Prozyklik muss man versuchen die Umkehrpunkte zu erwischen !  Zwar ist es nicht möglich wie bei der Antizyklik den Umkehrpunkt v o l l zu erwischen weil man ja erst warten muss bis eine neuer Trendkanal entsteht und da liegt dann der Umkehrpunkt schon etwas zurück, aber wenn der Trendkanal flach verläuft hat man immer noch einen sehr guten Einstiegskurs der dem Umkehrpunkt n a h e  kommt !!!

Ein sehr gutes Beispiel für solch einen flachen Trendkanal zeigt der Kerzenchart von  K+S,  wo man viel Zeit hatte nahe am Umkehrpunkt zu kaufen und t r o t z d e m prozyklisch trendfolgend zu handeln !!!  

Für die Entscheidung des prozyklischen Aufstockens (Kauf)/Abstockens (Verkauf) im Trendkanal ist also immer sehr wichtig zu schauen wie weit ein Trend bereits gelaufen ist und wie viel Trendpotential noch verbleibt bis zum nächsten starken Widerstand und wenn ein Umkehrpunkt kurz zurückliegt, dann ist das Trendpotential wie bei K+S
g i g a n t i s c h !!!

Ich werde auch für die Proyzklik ein Im Trendkanal Aufstocken-Tagebuch und ein Im Trendkanal Abstocken-Tagebuch jeweils für Long/Short einführen, in dem dann jeder prozyklische Einstieg später nach Schulnoten bewertet wird um das perfekte Aufstocken und Abstocken zu erlernen, denn auch da ist gutes Timing erforderlich und potentielle Umkehrpunkte, übergeordnete Chartformationen und Trendkanäle, Unterstützungen, Widerstände und gleitende Durchschnitte können einen Trendkanal z e r s c h m e t t e r n, deshalb darf die Trendfolge nicht b l i n d erfolgen !!!

Der Leitsatz lautet ab jetzt wie folgt:

Börsenerfolg= 1.Gestaffelt Prozyklisch im Trendkanal aufstocken/abstocken !!!
2.Antizyklik + IDT v e r b o t e n !!!
3. 80% Charttechnik und Max. 20% Fundamentalanalyse !!!

Der DAX ist in dieser 23. Kalenderwoche um 1,83% oder 109 Punkte gestiegen und steht jetzt bei 6.048 Punkten ! Wie man im Chart gut erkennen kann bewegt sich der DAX in einem steilen Aufwärtstrendkanal nach oben und stößt jetzt auf den übergeordneten Abwärtstrendkanal, was die Sache überaus kritisch macht, denn jetzt ist die große Frage ob er nach oben durchbricht oder zurückfällt um den Abwärtstrend fortzusetzen. Ich wollte eigentlich am Freitag  Aktien nachkaufen, weil man ja prozyklisch im Trendkanal aufstocken soll, aber auch im Trendkanal ist Timing wichtig und solche übergeordneten gegensätzlich laufenden Trendkanäle haben g e w a l t i g e Macht und sollten mit g r o ß e m Respekt behandelt werden !!! Deshalb habe ich keine Aktien gekauft und der Kapitaleinsatz ist in dieser Woche vor allem durch Kurssteigerungen um nur 1,6% gestiegen.

Insgesamt  ist die Woche recht gut gelaufen weil die Shortquote mit nur 28% sehr gering ist und einzelne der  Looseraktien  im Depot, wie Q-Cells und Solarworld um gewaltige 12% gestiegen sind !  Insgesamt wurde eine Wochenrendite von +1,43% erzielt und damit zwar wieder einmal Mr.Market nicht geschlagen, aber bei einer Shortquote von 28% hätte ich eigentlich nur eine Wochenrendite von +1,32% schaffen müssen und war diesmal mit 1,43% sogar um 0,11% besser !!! Gewinne wurden in der Summe in dieser Woche keine realisiert, denn jetzt heißt die n e u e Strategie Gewinne in den Trendkanälen l a u f e n lassen und sollte der Durchbruch nach oben jetzt gelingen wird diese Disziplin g e w a l t i g belohnt werden !!! Es ist jetzt sehr wichtig dass es nicht crasht, sonst wäre das Vertrauen in die Prozyklik gleich wieder erschüttert und das darf nicht passieren, denn n u r die Prozyklik hat die K r a f t uns alle r e i c h zu machen !!!

Der Großmeister der Börse Carmignak hat natürlich mit +1,95% wieder mal groß abgeräumt und auch Mr.Market geschlagen. Die Großmeister der Börse vom Aktionär haben in dieser Woche hingegen gewaltig auf die Mütze gekriegt. Zwar ist es ihnen gelungen in dem Aktiendepot eine großartige Wochenrendite von +2,79% zu erzielen und damit Mr. Market und auch Mr.Carmignac deutlich zu schlagen, aber dafür haben sie im TSI-Trend-Depot mit einer Wochenrendite von -7,38% ein gewaltiges Blutbad erleben müssen !!! Es scheint so, dass der Ansatz auf die Trendstärksten Zocker-Aktien zu setzen nicht nur hoch riskant sondern  insgesamt auch weniger erfolgreich ist !

Die 10 heiligen und ewigen Benchmarks wurden wie folgt übertroffen oder verfehlt:

Benchmark Nr.1:    +1,43 % übertroffen (Mehr Gewinnen als Verlieren-Benchmark)
Benchmark Nr.2:   +1,40 % übertroffen (Inflations-Benchmark/0,03%)
Benchmark Nr.3:   +1,39 % übertroffen (Tagesgeld-Benchmark/0,04%)
Benchmark Nr.4:   +1,37 % übertroffen (Anleihen-Benchmark/0,06%)
Benchmark Nr.5:   -0,40 % verfehlt (Mr.Market-Benchmark/DAX/+1,83%/+109 P.)
Benchmark Nr.6    -0,52 % verfehlt (Carmignac Investissement -Benchmark/+1,95%)
Benchmark Nr.7:   +0,83 % übertroffen (Buffett-Soros-Benchmark/0,6%)  
Benchmark Nr.8:  + 8,81 % übertroffen (DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark/-7,38%)
Benchmark Nr.9:  - 1,36 % verfehlt  (DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark/+2,79%)
Benchmark Nr.10: - 0,57 % verfehlt (GöttlicherGroßmeisterderBörse-Benchmark/2,0%)

Es ist damit gelungen 6 von 10 Benchmarks deutlich zu übertreffen und somit besteht jetzt Grund zur Hoffnung dass endlich der Weg zum Börsenerfolg gefunden ist !!!

Die Antizyklik ist vom T e u f e l und muss zugunsten der Proyzklik so weit wie nur möglich zurückgedrängt werden !!!  Mir ist aber klar geworden,  dass die r e i n e Prozyklik leichter gesagt als getan ist, denn selbst ein durch und durch überzeugter Prozykliker wird irgendwann u n t r e u  werden, z.B. wenn die Buchgewinne im Trendkanal g e w a l t i g  geworden sind und er sie unter k e i n e n Umständen wieder verlieren will, denn dann kommt  t r o t z der weiter steigenden Kurse bei  jedem kleinen Kursrückgang  der Antizyklik-Teufel und  f o r d e r t mit M a c h t das antizyklische Kassieren der Gewinne !!!  Man wird es also n i e m a l s schaffen zu 100% prozyklisch zu handeln, aber es muss dennoch das Ziel sein an die 100% möglichst nah ran zu kommen und jede Form der Antizyklik muss als S ü n d e und Verstoß gegen die r e i n e Lehre öffentlich an den P r a n g e r gestellt werden, damit man die Kraft bekommt  dem Antizyklik -Teufel wenigstens überwiegend zu widerstehen !

Zu diesem Zweck wird jeder antizyklische Trade dazugezählt und die Summe an den Antizyklik-Pranger (AZP) gestellt und damit es wie ein Pranger auch öffentlich ist werde ich die Zahl der antizyklischen Trades unter AZP in die Signatur schreiben !

Bei der Gelegenheit kann ich gleich meine ersten 2 Antizyklik-Sünden beichten: Am Freitag bin ich Short auf Fresenius Medical Care gegangen weil sie so ne schöne Fahnenstange ausbildet und dann noch jetzt 1 Short-CFD auf den AEX (Amsterdam Exchange Index), denn die Shortquote von nur 28% lässt mich bei solchen Meldungen, wie Spanien steht vor dem Bankrott, nicht ruhig schlafen, also kann neben der G i e r und der E i t e l k e i t  a u c h die Angst einen zum Antizykliker machen und das zeigt, der T e u f e l hat v i e l e Gesichter !!!

wenn man schlauer als der Markt sein will. Ab und zu liegt man damit richtig, meist aber falsch. Unterm Strich ist die Performance dann - gemessen am Benchmark - grottenschlecht.  

P 596 versehentlich als 'witzig' bewertet. Eigentlich galt dies dem Antizykliker am Pranger . ..


Noch ein paar Splitter zur AZ: Es dreht sich nicht so sehr um eine technische Disposition, sondern eher um eine mentale Einstellung zu den Vorgängen an der Börse. Eine Einstellung,  die Prognosen, Analysen, Begründungen und insbesondere das Sentiment tendenziell als Kontraindikation liest. Dies um so mehr, je eindeutiger deren Resultate ausfallen. Die Parade-Situation ist für den AZ der Crash. Hier geht er spätestens dann long, wenn auf den Titelblättern die langen Schlangen vor den Suppenküchen auftauchen. Ein besseres CRV lässt sich nicht finden (wenn man das alle 7 Jahre packt, könnte es doch schon reichen ?).....


Der AZ ist der einsame Steppenwolf, Kneisel - ich dachte, genau so einer wolltest Du sein ?


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Deine Crashsituation ist nämlich der Idealfall und auch nicht immer narrensicher, siehe 2008.

Ich verstehe AZ ebenfalls eher als geistige Haltung: Stets skeptisch sein gegenüber vermeintlichen Wahrheiten und Autoritäten! Den eigenen Kopf gebrauchen und nicht gleich alles glauben, was in der Zeitung steht.

Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit an der Börse die meiste Zeit richtig liegt, macht es aber keinen i.A. Sinn, gegen die Mehrheit zu wetten (außer in den angesprochenen Extremsitutionen und bei engen Einzelaktien), sondern eher dem Trend zu folgen - wobei die richtige Trendanalyse das schwierigste ist.

In der aktuellen Situation bedeutet das konkret: Sich nicht durch die Schwarzmalerei zur Zeit aus dem Markt drängen zu lassen, sondern im Gegenteil: Während einer Korrektur noch Bestände aufbauen. Selbst wenn die Kurse, die Medien und gewisse Ariva-Kommentatoren einem das baldige Ende der Zivilisation einreden wollen. jedenfalls sofern man den Trend als up identifiziert hat.

Diese Geisteshaltung, vor allem der fehlende Respekt gegenüber vermeintlichen Fachleuten, macht natürlich einsam. Dazu muss man geboren sein, denn die überwiegende Mehrheit der Menschen ist sozial: Sie wollen in der Gruppe nicht anecken, geliebt und anerkannt sein, usw. Der Antizykliker macht sich aber durch sein Kontra stets unbeliebt, zieht oft sogar Hass und Mißgunst auch sich.

Fazit: Antizyklik ist etwas, was viele anstreben, aber letzten Endes doch nicht wollen. Meinungs-Trendfolge ist viel einfacher umzusetzen. Jeder gehe ehrlich in sich, ob er ein Herdentier oder ein einsamer Wolf ist und treffe dann seine Entscheidung. Aber eben ehrlich!