DAX-Handelssystem - Aktuelles Signal
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Auszug aus unserem Board:
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Thema: Turbo's Dax Handelssystem
Turbodepot Am: 26.07.2004 20:51:11 Gelesen: 3767
Aktueller Chart des DAX-Handelssystems
Hallo,
ich möchte hier mein DAX-Handelssystem vorstellen und werde täglich die Signale veröffentlichen.
Aktuelles Signal für den 27.07.04
Heute wurde bei meinem DAX-Handelssystem der Gewinnstop aktiv. Die aktuelle Short-Position wurde mit einem Gewinn von 246 DAX-Punkten geschlossen. Aktuell ist das System nicht positioniert. Das nächste Signal wird mit Turbo-Optionsscheinen umgesetzt.
Driehaus Am: 26.07.2004 21:22:55 Gelesen: 3730
Gnade !
Firebold Am: 26.07.2004 22:01:31 Gelesen: 3694
Finde ich echt gut, wenn es jmd. probiert. Und wenn es gut funktionieren sollte, dürften sich wohl bald auch Anhänger zeigen.
Grüße
Firebold
he96 Am: 26.07.2004 22:05:27 Gelesen: 3691
Und wenn es nicht gut funktionieren sollte, kann man es ja immer noch verkaufen
gruss hans
tradinghorst Am: 26.07.2004 22:08:40 Gelesen: 3685
Man muss seine Strategie aber nicht auf allen möglichen Boards posten.
Das riecht ja förmlich nach kommerziellen. :)
he96 Am: 26.07.2004 22:18:10 Gelesen: 3672
"seine Strategie"
Gegen STRATEGIEN habe ich gar nichts. Mit "heute long signal" + "jetzt raus" sagt meine wooodo-kaffeemaschine kann ich allerdings nix anfangen und bringt keinem was.
gruss hans
tradinghorst Am: 26.07.2004 22:25:57 Gelesen: 3662
Mit Strategie meine ich ja auch sein auftreten, potenzielle Kunden zu werben!
jrq Am: 26.07.2004 22:27:13 Gelesen: 3657
...und ich bin immer noch froh darüber, dass ich meine investox Version wieder verkaufen konnte, denn solche Kapitalkurven bekommt man nur im Backtesting.
Träum weiter von der Geldmaschine
IVU Am: 26.07.2004 22:37:20 Gelesen: 3640
@jrg
Woran mag das wohl gelegen haben das die Kapitalkurven nur im Backtest erfolgreich waren-an der Software? Können es andere Softwares besser und bist du jetzt erfolgreich(er)?
Mfg
jrq Am: 26.07.2004 23:08:00 Gelesen: 3624
@ivu
Ob man mit anderer Software schönere Backtestingkurven hinbekommt weiss ich nicht, aber ein ausführlicher Rundgang im Investox-forum wird Dir zeigen, dass sich die User dort fast nur noch mit den Problemen des Programms rumschlagen und so gut wie niemand einen brauchbaren Ansatz zum Handelssystem-traden (und Geld verdienen) damit hinbekommt.
Zum Vergleich: Alle wollen Rennen fahren, aber kaum einer bekommt einen Gang rein oder die Fahrertür auf oder der Zündschlüssel lässt sich nicht drehen. Aber alle fummeln am Navisystem rum und tunen am Motor.
Ich habe mich fast 1 jahr Fulltime (bis zu 10 Stunden am Tag)mit der Software rumgeschlagen jede Menge Nerven und Geld verschwendet (z.B. wenig nützliche Schulung)und habe schliesslich fast den Blick für die Märkte vergessen (Anstieg von märz 2003 bis 2004/1).
Seit Oktober bin ich komplett in Zertifikate (discounts und Bonus) umgestiegen und siehe da: mit weniger Stress (und mehr Zeit für dieses interessante Forum)habe ich bis jetzt 4% Plus erwirtschaftet und wenn daraus bis oktober 7 % werden habe ich mein erstes Ziel schon erreicht.
MFG
redsnapper Am: 26.07.2004 23:41:01 Gelesen: 3604
Schade, darauf wäre ich long gegangen, das dieser thread sich in nullkommanix rasant auswuchert...
Ist das wegen meinem mittlerweile feingetunten siebten Sinn für massenpsychologische Phänomene, oder weil hier Schlüsselreize zwischen die Zeilen gearbeitet sind?
Zumal es ja nicht um die Einführung der nordatlantischen Gemeinschaftswährung geht, sondern nur um ein System, wie Du und ich Dutzende auf dem Rechner haben...
Ich krieg nie so viel Resonanz, und wenn, dann nur wegen meinem Stil...
Beleidigt und eifersüchtig,
redsnapper
metatrader Am: 26.07.2004 23:49:30 Gelesen: 3598
@Hans,
ich hätte da noch was ganz spezielles für, wenn du wieder flüssig bist. Ist einfach zu gut zum selberhandeln.
IVU Am: 26.07.2004 23:55:05 Gelesen: 3594
@jrg
Wenn Softwares,egal welche,zu viel anbieten befasst man sich oftmals nicht mit den simplen Dingen die wirklich zu einigermasen brauchbaren Ansätzen führen!Man fummelt sich Monate lang durch irgendwelche Einstellungen und hofft ad hoc irgend was zu finden das Geld in die Kassen spült wenn einige eigene Ideen nicht klappen!
Spezifische Schulungen sind gut und hilfreich-aber nur dann wenn die Software erklärt wird und zwar intensiv! Hofft man dort auf Systemansätze die auch individuell verwendbar sind,dann ist das meist vergebens!
Allerdings muss man berücksichtigen das Software-egal wie sie auch heissen mag nur das leistet was der Trader vor der Maschine eingibt! Seine eigene Leistung
und Idee lässt sich an Kennzahlen und Profit ablesen.Wenn die getestete Methodik nicht klappt dann wäre man diskretionär damit auch baden gegangen!
Der Backtest ist nicht alles und spiegelt nur zu einem gewissen Grad die Realität wieder.Allerdings ist er unverzichtbar für das individuelle Money,- und Risikomangementprofil was den eigentlichen Schwerpunkt eines System ausmachen sollte!
Und gerade hier sollte eine Backtestsoftware ihre Stärken haben-wobei das Setup eine untergeordnete Rolle spielt.
Was das veröffentlichen von Handelssystemen angeht..hmmm..ich würde nur das wieder aufwärmen was schon 1001 mal in diesem Forum geschrieben wurde!
Letztendlich gibt der Erfolg recht und wenn man mit der Methode zufrieden und erfolgreich ist sollte man sich keine Probleme aufhalsen die die Welt nicht braucht! ;)
Weiterhin viel Erfolg!
MfG
YMScalper Am: 26.07.2004 23:55:08 Gelesen: 3594
Jo, man kann einfach jedes System so frisieren, das es Traumergebnisse ausspuckt. Schade, daß es in der Realität nicht so einfach ist.
Grüße, Slavi
tom66 Am: 27.07.2004 08:36:07 Gelesen: 3508
Wenn Kapitalkurven nur im Backtest gut aussehen, das geht ja noch. Sind sie in der Realität schlechter wird jeder verstehen, dass er Curve Fitting betrieben hat. Tückisch wird es allerdings wenn sie out of sample genauso aussehen wie im Backtest. Man könnte dann schnell zu dem Ergebnis kommen etwas brauchbares gefunden zu haben. In Wirklichkeit hat man jedoch lediglich so viele Handelssysteme getestet, dass der Zufall automatisch zu einigen vermeintlich brauchbaren geführt hat.
Trial & Error! Man muss nur genug Systeme erstellen, schon hat man brauchbare dabei. Leider weiß man nicht welche von den 10 Top-Systemen nach Abschluss der Tests noch jahrelang wie das oben gezeigte weiter laufen....Ist es ein System oder vielleicht zwei oder drei. Welche sind es und wie lange funktionieren sie? Kann man das nicht genau sagen investiert man vielleicht in die falschen, oder in das richtige verpasst jedoch den Ausstieg vor versagen des Systems und gibt die Gewinne in der folgenden Drawdownphase wieder ab....
Die Anbieter von Leistungen rund ums Trading werden einem dann vermutlich etwas von einem Strukturbruch erzählen. "Der Markt hat sich verändert." Pech.
Leider ist es für die Betroffenen nicht nachvollziebar, ob der Markt sich tatsächlich so stark verändert hat. Genaugenommen ändert sich der Markt ständig. Auch während der Backtestphase hat er sich ständig geändert, was allerdings keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatte....
Was sagt uns das? Alles was nur temporär funktioniert ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zufällig zustandegekommen. Es mag das ein oder andere Phänomen geben, welches temporär auftritt und tatsächlich eine Ursache hat. Auch dieses wird jedoch mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit wieder verschwinden, nachdem es entdeckt wurde.
In Wahrheit hätten die Strickmuster der Oma oder das Münzwurfverfahren zu ähnlich guten Backtests geführt, hätte man nur lange genug getestet!
shageluk Am: 27.07.2004 09:06:47 Gelesen: 3485
Mal ne bescheidene Frage,
warum lasst ihr Turbodepot nicht einfach mal sein Ding hier durchziehen und schaut erstmal zu , bevor ihr ihn in der Luft zerreißt?
Er hat eine Idee und präsentiert sie öffentlich, was ist daran so verwerflich?
mfG
Karla,
die vor 5 Jahren zum letzen Mal ihre Trades öffentlich gepostet und dafür jede Menge Prügel bezogen hat, aber heute immer noch vom Trading lebt.
Norden-Trader Am: 27.07.2004 09:51:00 Gelesen: 3452
@shageluk,
er hat bisher keine Idee präsentiert und sein Handelssystem auch nicht wie angekündigt vorgestellt, also warten wir drauf. Verwerflich wäre nur, wenn er es nicht bald nachholt.
Schön Dein permanenter Erfolg! Weiter so.
Grüsse,
N.
Turbodepot Am: 27.07.2004 10:47:48 Gelesen: 3395
Hui, hier war ja ordentlich was los :-)
@Norden-Trader: Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich habe nicht vor das System offenzulegen. Was ich tun werde, ist, regelmäßig die Signale zu veröffentlichen. Daher war der ursprüngliche Titel diese Threads auch: "DAX-Handelssystem - Aktuelles Signal", aber Herr Ebert fand den Titel anscheinend nicht aussagekräftig genug ;-)
@tom66: Den Gedanken hatte ich auch schon, dass es einfach Zufall sein könnte, dass dieses System sich so gut geschlagen hat, es ist auch durchaus möglich. Aber jeder Zufall sollte irgendwann mal enden, und deshalb werde ich das System jetzt im realen Trading testen.
Hier noch ein paar Infos zur "Geschichte" des Systems:
Das System wurde im Juni 2001 entwickelt und war dann 3 Jahre in den Tiefen meiner Festplatte verschollen. Im Juni 2004 habe ich es wiederentdeckt und staunte nicht schlecht über die Ergebnisse. Es hat sich in den letzten 3 Jahren unter den verschiedenen Marktbedingungen sehr gut bewährt. Den System-Code habe ich nicht verändert, hinzugefügt wurden nur ein Gewinn- und ein Verluststop.
tradexx Am: 27.07.2004 10:52:20 Gelesen: 3386
@Turbodepot
Meinst du wirklich es ist für die Nutzer dieses Boards von Interesse regelmässig zu lesen 3.888 Long 3.999 Short 3.777 Long - ohne an den Hintergünden und Denkansätzen beteiligt zu sein? Wem soll das von Nutzen sein?
Prowler Am: 27.07.2004 11:02:01 Gelesen: 3372
Hallo Turbodepot,
ich kann tradexx nur zustimmen: an den reinen Signalen haben hier nur sehr wenige Interesse. Aber eine Diskussion über Hintergründe oder Details kann für beide Seiten von Nutzen sein.
In dieser Art und Weise macht das ganze schon wesentlich mehr Sinn!
Viele Grüße
Prowler
Richard Ebert Am: 27.07.2004 11:08:10 Gelesen: 3361
Die Entscheidungen zum Kauf und Verkauf werden aufgrund der Technischen Analyse des DAX getroffen, unabhängig vom DAX-Handelssystem. Analysiert werden Candlestick-Charts auf Tages- und Stundenbasis mit Hilfe von Technischen Indikatoren. Die Entscheidungsgründe werden in der DAX-Analyse genauer erläutert. Die Trades sind auf eine Dauer von etwa 10 Tagen angelegt.
Gehandelt werden nur Turbo-Optionsscheine auf den DAX. Die Transaktionen werden i.d.R. zwischen 19.45 Uhr und 22.00 Uhr im Direkthandel mit den Emittenten durchgeführt. Um die Trades transparent zu machen, wird jeder Handel mindestens 15 Minuten vorher angekündigt. Wenn Sie keinen Trade verpassen möchten, tragen Sie sich am besten für den Bezug des Newsletters ein.
Als Transaktionskosten werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10 Euro berechnet.
(Quelle: http://www.turbodepot.de)
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@ Turbodepot
Ich schlage Ihnen vor, dass sich Interessenten in Ihrem kostenlosen Newsletter eintragen lassen 'wenn sie keinen Trade verpassen möchten'.
Wenn hier nur Signale ohne jeden Hintergrund mitgeteilt werden und das von anderen nachgemacht wird, ist diese Seite bald damit zugemüllt.
Turbodepot Am: 27.07.2004 11:34:59 Gelesen: 3327
@Herr Ebert: Hier kommt jetzt etwas durcheinander, ich führe auf meiner Seite 2 Depots. Das von Ihnen ausgewählte Zitat bezieht sich auf mein Trading-Depot. Diese Trades hatte ich nicht vor, hier zu veröffentlichen, es geht nur um das Handelssystem, hier ist das die richtige Textstelle:
Im Handelssystem-Depot werden die Signale des DAX-Handelssystems mit Turbo-OS umgesetzt. Die Transaktionen werden um 19.45 Uhr im Direkthandel mit den Emittenten durchgeführt. Um die Trades transparent zu machen, wird jeder Handel vor 19.30 Uhr angekündigt. Als Transaktionskosten werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10 Euro berechnet.
(Quelle: http://www.turbodepot.de)
Ich bin gerne bereit, eine Diskussion über Systementwicklung zu führen, nur wie gesagt, den Systemcode werde ich nicht offenlegen.
Ich hoffe, dass ich das Missverständis klären konnte.
Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass durch die Veröffentlichung der Signale Ihr Board "zugemüllt" wird, schreiben Sie bitte noch mal kurz etwas dazu, dann werde ich selbstverständlich hier keine weiter Beiträge mehr schreiben.
Termin-Trader Am: 27.07.2004 12:02:12 Gelesen: 3298
Hallo Turbodepot,
ich frage mich, warum Du Dein Handelssystem mit dem "Vehikel" Turbo - Optionsscheine umsetzt und nicht direkt im FDAX ??
Wir starten im Herbst die 2. Runde unseres Tradinggame. Dabei wird der Handel realitätsnah mit realtime Kursen über eine elektronischen Handelsplattform simuliert. Sollte sich Dein Handelssystem dort bewähren dürfte das Interesse an deinen Signalen groß sein.
http://www.tradinggame.de
Bruno Stenger
Turbodepot Am: 27.07.2004 12:24:25 Gelesen: 3272
Hallo Termin-Trader,
natürlich kann man die Signale auch im FDAX umsetzen. Da der Verluststop des Systems bei 3% + Overnight-Risiko liegt, muss man schon über eine gute Kapitaldecke verfügen. Ich möchte zeigen, dass man das System auch mit einem Startkapital von 10.000 Euro traden kann, und das ist mit dem Future völlig unmöglich.
War das Trading-Game nicht auf Intraday-Trading beschränkt?
Termin-Trader Am: 27.07.2004 12:27:41 Gelesen: 3268
Turbodepot,
in der nächsten Runde wird es overnight Trades und weitere Ordermöglichkeiten geben.
Bruno Stenger
Driehaus Am: 27.07.2004 16:29:15 Gelesen: 3171
Schade, das dieser Thread wieder in eine generelle "Handelssysteme pro und contra" Diskussion abgleitet.
Natürlich ist es begrüßenswert, wenn hier Systeme und Ideen vorgestellt werden. Was mich hier stört ist eigentlich eher das "wie".
Wenn hier plötzlich 2000 Trader posten, sie wären gerade long oder short, ist das Forum schnell ohne irgendeinen Erkenntniswert zugemüllt.
Selbst wenn ein System vorgestellt wird ohne Quellcode, müssen zumindest die Trades nachvollziehbar sein und/oder die Systemlogik erklärt werden. Hier liegen viele Mängel und Unvollständigkeiten vor, z.B.:
- dargestellter Zeitraum nur ca. 5 Monate
- Ein- und Ausstiegspunkte nicht zu erkennen
- fehlende Angaben über Drawdown (Max. und Time)
- Gesamtzahl Trades wg. statistischer Relevanz
- Problematik Dax Signale / Handel im anderen Instrument ("...Position wurde mit einem Gewinn von 246 DAX-Punkten geschlossen" – wieviel wurde denn im Optionsschein unter Berücksichtigung des Spreads verdient ? Ist dies in der PL Kurve enthalten ?)
- Etc. etc.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Fazit: so hat das keinen Wert.
Turbodepot Am: 27.07.2004 17:46:58 Gelesen: 3132
@Driehaus: Natürlich kann ich hier alle möglichen Zahlen der Vergangenheit posten, aber die Problematik liegt doch gerade darin, dass ich in der Vergangenheit für ein HS praktisch alle beliebigen Werte erreichen kann, das System im realen Einsatz aber völlig versagen kann.
Daher möchte ich ja nicht über irgendwelche Vergangenheitswerte diskutieren, sondern über Zahlen, die in der Realität erzielt wurden. Jeder kann zuschauen, damit ich auch nicht mogeln kann, alle Trades werden vor der Ausführung bekanntgegeben. Meiner Meinung nach macht es viel mehr Sinn, dann über diese Ergebnisse zu diskutieren, denn das sind dann reale Fakten.
Driehaus Am: 27.07.2004 18:06:38 Gelesen: 3119
@ Turbodepot:
Dann veröffentliche (auf Deiner Homepage !) doch mal eine detaillierte Liste mit allen Trades der Vergangenheit. Mache eine klare Kennzeichnung, ab wo hypothetische und ab wo reale Performance beginnt. Nerve besser die Leute im Forum nicht jeden Tag mit jedem neuen Trade, den Du real machst.
Laß es eine Zeit lang laufen .... und dann was ? Entweder wars dann gut oder schlecht. Was und worüber soll dann hier diskutiert werden ?
Turbodepot Am: 27.07.2004 18:15:14 Gelesen: 3108
@Driehaus: Die reale Performance beginnt heute, alles was vorher war, ist hypothetisch. Und zu diskutieren gibt es sicher eine Menge ;-)
Turbodepot Am: 27.07.2004 18:28:03 Gelesen: 3093
Aktuelles Signal für den 28.07.04
Weiter Out
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Der Chart im 1. Beitrag ist immer aktuell.
metatrader Am: 27.07.2004 19:41:13 Gelesen: 3049
@Turbodepot,
durch die Verwendung des DAX ist eine vernünftige Auswertung von EOD Systemen praktisch nicht möglich, da die Eröffnungskurse (vor allen Dingen mit OS) sehr häufig nicht handelbar sind. Wenn du dir also selber einen Gefallen tun möchtest, nimm den FDAX (Es gibt bestimmt freundliche Board Teilnehmer, die dir adjustierte Kontrakte zur Verfügung stellen können) und führe den Test noch einmal durch. Gib dann das Ergebnis in unverfälschten FDAX Punkten an, verzichte auf Zinseinnahmen und zieh ein paar Pünktchen für Slippage und Gebühren je Trade ab. Ein paar Kennzahl zu dem System könnten zudem nicht schaden ;)
Ansonsten kann ich Driehaus, Hans und anderen nur zustimmen: Die Veröffentlichung von Long bei 3877 oder Short bei 3912 ist vollständig sinnfrei. Du (oder andere) hast/haben gewonnen oder verloren. Da du aber den Quellcode nicht veröffentlichen möchtest, sind weder eine eventuelle Verbesserung der Signale, eine Änderung/Anpassung der Strategie durch dieses Forum möglich, der Lerneffekt ist praktisch gleich Null.
Worüber möchtest du also im Nachhinein noch diskutieren?
Turbodepot Am: 27.07.2004 20:03:42 Gelesen: 3029
@metatrader: Die Ergebnisse im Future sind denen im DAX sehr ähnlich, es wird nicht zum Open gehandelt (dann wären Sie unbrauchbar, da hast du Recht), sonder zum Close.
Kosten und Slippage sind berücksichtigt. Als Test-Bedingungen verwende ich immer die Konditionen des EuroStoxx-Future, die geben ein gutes Bild der Realität und man kann das ganz gut mit Turbo-OS umsetzen, bei den Konditionen des FDAX werden die Zahlen schnell sehr groß ;-)
Ich denke, verbessern muss man das System nicht mehr ;-)
Roti Am: 27.07.2004 20:42:24 Gelesen: 3001
Hallo Turbodepot,
mich würde mal interessieren welche Datenreihe Du als Grundlage für den Backtest/tägl. Handelssignale verwendest; auf deiner Homepage ist dies ja der Dax-Index.
Hierzu hat einmal Hr. Schmidt von BNP im W&Z Magazin geschrieben, daß beispielsweise bei einem End of Day Endloskontrakt, als Basis bei dir der FDAX End of Day, mit der richtigen Adjustierungsmethode (Nearest, Backward, Forward, oder welche Methode auch immer)anstatt des Kassa-Index verwendet werden sollte.
Da der Future die 'Abrechnungsbasis' des Turbozertifikates bildet und den tatsächlich handelbaren Markt (wenn ich das mal so sagen darf) abbildet sollte auch das Handelssystem darauf abgestimmt bzw. getestet werden, hier gibt es dann ein paar Signale mehr (Future ist wohl ein wenig volatiler), aber es entspricht doch eher der real zu erzielenden Performance als mit dem Kassa-Index. Alleine der Backtest und die Kapitalkurve sowie deren Bewertung müsste dann doch aussagefähiger sein, oder?
Also bevor man irgendeine Software startet und drauflos entwicklet und im Anschluss dann mit realen Trades startet, ist sowohl End of Day wie auch Realtime eine vernüftige Datenbasis bzw. Adjustage nötig, welche Methode bei den End of Day Futures verwendest Du, der Emittent der Zertifikate taxt ja am jeweiligen Index-Future, damit wird sich das Zertifikat doch wie der Future bewegen, zumindest zur Börsenzeit 09:00 - 20:00 Uhr.
Vielen Dank.
Roti
Turbodepot Am: 27.07.2004 21:48:30 Gelesen: 2962
Hallo Roti,
die Datenbasis wird umso wichtiger, we mehr Trades ein Handelssystem macht. Mein System macht etwa 30 Trades pro Jahr, das sind für ein Handelssystem wohl eher wenige. Ich verwende zur Berechnung am liebsten den Kassa-DAX. Ich habe auch mit einem Endlos-Future-Kontrakt (nicht adjustiert) getestet, die Ergebnisse waren seht ähnlich. Im kurzen Intraday-Bereich muss es wohl der Future sein, für längere EoD-Trades tut es meiner Meinung nach auch der DAX, solange nicht mit Open-Kursen gearbeitet wird.
praktikus Am: 27.07.2004 23:35:33 Gelesen: 2921
@Turbodepot
NEIN - da gibt es tatsächlich 'marginale' Unterschiede. Aber lass dich davon nicht beirren. ;-)
Gruss,
Martin
Turbodepot Am: 27.07.2004 23:56:05 Gelesen: 2912
@praktikus: Lass es mich anders ausdrücken: Wenn du ein gutes HS hast, dann wird es mit dem Index und mit dem Future funktionieren ;-)
tradeyoungster Am: 28.07.2004 00:20:40 Gelesen: 2903
Ich habe fast das Gefühl, das turbo nicht diskutieren, sondern nur lob einstreichen will.
Sein System muss man nicht mehr verbessern, was sollen wir also dazu sagen außer: "Super Sache Turbo, wir sind neidisch."
Gruss,
Tradey
Turbodepot Am: 28.07.2004 09:07:00 Gelesen: 2849
Verbessern heißt bei einem System meistens optimieren an die Vergangenheit, was für die Zukunft oft keinen Nutzen bringt, sondern ein System meistens schlechter macht. Ich bin mit meinem System genau so wie es ist zufrieden und habe nicht vor irgendetwas zu ändern.
aureleus.b Am: 28.07.2004 12:53:08 Gelesen: 2770
@turbodepot,
Dafür das du dein System noch nicht getradet hast bist du dir aber ziemlich sicher.
Man merkt dir deine Euphorie so richtig an, sie sei dir gegönnt. Hat so ziemlich jeder hier schon "durchgemacht" ;-))
Ich hab auch nen schönen Chart für dich:
Ich liefere dir sogar den MS Code mit:
long:
TroughBars(1,L,3)=1
short:
PeakBars(1,H,3)=1
aber Vorsicht!...ist eine optische Täuschung;-)))
Turbodepot Am: 28.07.2004 13:19:04 Gelesen: 2748
Ich bin leider mit dem Metastock-Code nicht sehr vertraut, aber wenn ich den Eintrag im Handbuch richtig interpretiert habe, dann bedeutet der Code, dass das System immer 3 Tage nach einem Extrempunkt einen Einstieg vornimmt.
Ich kann dir versichern, dass bei meinem System keine Berechnung verwendet wurde, die in die Zukunft schaut, so wie du es hier beispielhaft gezeigt hast ;-)
Turbodepot Am: 28.07.2004 18:37:14 Gelesen: 2660
Aktuelles Signal für den 29.07.04
Weiter Out
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Turbodepot Am: 29.07.2004 18:53:12 Gelesen: 2537
Aktuelles Signal für den 30.07.04
Weiter Out
Auch auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird: Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert. Heute bin ich allerdings sehr froh darüber, dass es kein Signal gab. Das nächste Signal wird ein Long-Signal, und heute wäre der Einstiegskurs schon sehr hoch gewesen.
Aventurin Am: 29.07.2004 21:25:50 Gelesen: 2495
Du weißt jetzt schon die Richtung des nächsten Signals? Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
he96 Am: 29.07.2004 21:32:35 Gelesen: 2490
Die Maschine ist/war short - nur durch Profit Target rausgegangen, die nächste Fahrt geht nach oben: logisch !
gruss hans
Turbodepot Am: 29.07.2004 22:22:52 Gelesen: 2469
@hans: Ich könnte es auch so programmieren, dass auch 2 x hintereinander long oder short möglich wären, aber du hast Recht, in diesem System müssen sich die Signale abwechseln.
Turbodepot Am: 30.07.2004 19:39:48 Gelesen: 2368
Aktuelles Signal für den 02.08.04
Weiter Out
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
he96 Am: 30.07.2004 19:59:57 Gelesen: 2364
@ Turbodepot
Und wenn Du das noch 100mal postest ist das genauso interessant wie "heute long" oder "heute short" oder "heute besoffen".
OHNE die geringste Backgroundinfo & Diskussion oder zumindest HISTORISCHE Ergebnisse ist das VOLLKOMMEN sinnfrei.
Guck Dir den "bueschl-thread" an mit Eurostoxx 50 - SO kann man es machen im Interesse aller... Was Du machst ist NUR Werbung und dazu noch GROTTENSCHLECHTE, da sie keine Information enthält.
Das das letzte Signal supererfolgreich war ist klar - sonst hättest Du eh hier nix gepostet, aber was das System sonst produziert, hälst Du ja ausgesprochen gerne unter der Decke - was ja auch wieder für sich spricht.
gruss hans
Paljusevic, Franjo Am: 30.07.2004 20:20:13 Gelesen: 2353
Hallo Turbodepot,
wie ich sehe ist Dein Turbo-Call "667 149" am 26.07. / 12.13 h ausgeknockt worden.
Bist Du rechtzeitig vorher ausgestiegen ?
Meine Meinung zum Trading mit Futures bzw. KO-Produkten ist, auf Dauer vernichtet der "Kleintrader" nur sein Geld mit dem Zeug.
Freie 10.000,-- € sollte man mit einer guten Strategie eher mit Plain-Vanilla OS arbeiten lassen.
Ciao
Franjo
Turbodepot Am: 30.07.2004 22:03:09 Gelesen: 2312
@Franjo: Der Call wurde ausgeknockt. Er hatte aber nichts mit dem Handelssystem zu tun, sondern war Teil des freien Trading-Depots.
@he96: Ich stell mal einen längerfristigen Chart rein und die Testergebnisse dazu:
Hier ist das System seit 1.1.2000. Die Berechnungen verwenden die Konditionen des FESX (verwende ich bei allen Systemen), Kosten sind eingerechnet. Das System basiert auf selbstentwickelten Indikatoren.
Hier die Testergebnisse:
Testergebnis von System 'DAX-OS-3'
Datum 29.07.2004 22:38:04
Getesteter Titel: DAX-Index-1
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
Netto-Profit/Jahr 19.289,61
Max. theoretisches Kapitalrisiko -5.248,62
Anzahl Trades/Jahr 27,8
Profitable Trades (%) 51,18%
Durchschn. Return 694,52
Profitfaktor 2,69
Sharpe Ratio 1,20
Durchschn. Trade-Länge 5,61
Längste Serie mit Verlusttrades 4
Netto-Profit 88.203,70
Buy/Hold-Profit -28.632,80
Termin-Trader Am: 31.07.2004 01:15:16 Gelesen: 2280
Hallo Turbodepot,
ich nehme mal an, bisher beruhen alle deine Ergebnisse auf backtesting.
Solange Du dein System nicht auf die direkten Handelsinstrumente anwendest (Futures auf die entsprechenden Indices)und die Trades realtime am entsprechenden Markt umsetzt, glaube ich NICHT an irgendeine Realitätsnähe deiner Ergebnisse.
Vorschlag:
Nimm an unserem Tradinggeme Runde 2 teil. Dort kannst Du deine Signale realtime an echten Kursen umsetzen. Ich bin sicher, Du kannst deine Signale hier jeweils vor Eingehen eines Trades veröffentlichen und die Forumgemeinde wird deine Aktionen mit Spannung verfolgen.
Hält dein System nur annähernd was Du hier versprichst, ist Dir ein Platz in den vorderen Rängen sicher. Du wirst einen wertvollen Preis ertraden und Dich vor Interessenten für deine Handelssignale nicht retten können.
Niemand wird es Dir übel nehmen, wenn Deine performance negativ ist. Kannst nur gewinnen dabei, wenn auch vielleicht nur an Erfahrung.
Dazu steht unsere Handelsplattform "Tracy" zur Verfügung, sie erlaubt MOO, als auch kombinierte Orders. Du kannst also deine Orders vor handelsbeginn platzieren und zugehörige Stopps und limits aktiv im Markt platzieren.
Nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen zu wollen oder können ist keine Ausrede.
Also: Butter bei die Fische!
http://www.tradinggame.de
Bruno Stenger
IVU Am: 31.07.2004 09:25:03 Gelesen: 2259
@ Turbodepot
Das sind sehr wenige und nicht die aussagekräftigsten Kennzahlen. INV bietet meines Wissens wesentlich mehr für "tiefere Einblicke"...
@Bruno
Bei 28% Trades/Jahr musst Du ein sehr langes Börsenspiel ansetzen...;-)
MfG
Turbodepot Am: 31.07.2004 10:31:39 Gelesen: 2236
@Termin-Trader: Ich nehme gerne teil, wenn das Game lange genug geht, ein halbes Jahr sollte es schon sein. Wie lange geht es?
Hier ist das System für den Future, mit den Konditionen des FDAX berechnet:
Als Kosten wurden 10 Euro beim Kauf und nochmal 10 Euro beim Verkauf berechnet, als Slippage wurde je 1 Punkt eingerechnet. Das System habe ich im Juni 2001 entwickelt. Der Zeitraum danach war dem System unbekannt. Allerdings wurden die Stops im Juni 2004 neu hinzugefügt.
Hier sind alle Kennzahlen, die Investox berechnet:
Testergebnis von System 'DAX-Future'
Datum 31.07.2004 10:13:33
Getesteter Titel: DAX Future
Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start 03.01.2000
System Ende 30.07.2004
Anzahl aller Trades 127
Getestete Perioden 1162
Perioden mit Trades 61,8%
Netto-Profit 234.191,00
Buy/Hold-Profit -72.534,50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 306.725,50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 388,93
Durchschn. Return 1.844,02
Std.-Abw. aller Returns 4.733,58
Portfolio-Faktor 27,00
Anzahl Long Trades 63
Anzahl Short Trades 64
Anzahl Trades/Jahr 27,8
Long/Short Trades Ratio 49,6%
Profitable Trades (%) 55,12%
Profitable Long Trades (%) 53,97%
Profitable Short Trades (%) 56,25%
Bezahlte Gebühren 2.540,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 236.731,00
Netto-Profit% 2.341,91%
Netto-Profit/Jahr 51.185,46
Netto-Profit/Periode 326,45
Buy/Hold-Profit% -725,35%
Buy/Hold-Profit/Jahr -15.853,35
Buy/Hold-Profit/Periode -62,48
Idealsystem-Profit 1.853.413,00
Idealsystem-Profit% 18.534,12%
Idealsystem-Profit/Jahr 405.087,20
Idealsystem-Profit/Periode 1.596,39
Profit-Ratio zu Ideal -1.619.222,00
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -1.269,94
Durchschn. Trade-Länge 5,65
Std.-Abw. der Trade-Längen 4,82
Durchschn. Out-Länge 10,55
Std.-Abw. der Out-Längen 10,10
Max. Einzelgewinn 13.865,50
Durchschn. Einzelgewinn 5.060,32
Std.-Abw. der Einzelgewinne 3.992,47
Max. theoret. Einzelverlust -5.772,00
Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.088,48
Max. realisierter Einzelverlust -5.772,00
Durchschn. real. Einzelverlust -2.105,82
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 49,38
Durchschn. Trade Profit/Risiko 4,74
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 96,67
Max. theoretischer Kapitalverlust -4.994,50
Max. realisierter Kapitalverlust -4.994,50
System-Verhältnis Profit/Risiko 95,82
Steigung der Kapitalkurve 198,472
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,972
Durchschn. Return pro Abschnitt 84,41%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 61,41%
Sharpe Ratio 1,33
Termin-Trader Am: 31.07.2004 11:23:38 Gelesen: 2214
Hallo IVU,
ich kann nicht erkennen, welche lotsize bei Turbodepot zum Einsatz kommt, gehe aber von 1 Kontrakt je Trade aus.
Bei einem fiktiven Startkapital von 50.000,-- bspw. lässt sich das Ergebnis folglich mit dem Faktor 4 - 5 miltiplizieren.
Bruno Stenger
Turbodepot Am: 31.07.2004 12:16:28 Gelesen: 2192
@Termin-Trader: Richtig, immer 1 Kontrakt. 50.000 Euro Startkapital sind ausreichend, aber traden würde ich wohl nur 1 Kontrakt. Bei 4-5 Kontrakten würde das Risiko, dass das System pleite geht, dramatisch ansteigen.
Wie lange dauert das Game?
Die Kennzahlen im letzten Beitrag waren nicht vollständig, auch bei der Auswahl "alle" kann man noch welche hinzufügen, jetzt müssten es aber wirklich alle sein:
Testergebnis von System 'DAX-Future'
Datum 31.07.2004 12:06:44
Getesteter Titel: DAX Future
Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start 03.01.2000
System Ende 30.07.2004
Anzahl aller Trades 127
Getestete Perioden 1162
Perioden mit Trades 61,8%
Netto-Profit 234.191,00
Buy/Hold-Profit -72.534,50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 306.725,50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 388,93
Durchschn. Return 1.844,02
Std.-Abw. aller Returns 4.733,58
Portfolio-Faktor 27,00
Anzahl Long Trades 63
Anzahl Short Trades 64
Anzahl Trades/Jahr 27,8
Long/Short Trades Ratio 49,6%
Profitable Trades (%) 55,12%
Profitable Long Trades (%) 53,97%
Profitable Short Trades (%) 56,25%
Bezahlte Gebühren 2.540,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 236.731,00
Netto-Profit% 2.341,91%
Netto-Profit/Jahr 51.185,46
Netto-Profit/Periode 326,45
Buy/Hold-Profit% -725,35%
Buy/Hold-Profit/Jahr -15.853,35
Buy/Hold-Profit/Periode -62,48
Idealsystem-Profit 1.853.413,00
Idealsystem-Profit% 18.534,12%
Idealsystem-Profit/Jahr 405.087,20
Idealsystem-Profit/Periode 1.596,39
Profit-Ratio zu Ideal -1.619.222,00
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -1.269,94
Durchschn. Trade-Länge 5,65
Std.-Abw. der Trade-Längen 4,82
Durchschn. Out-Länge 10,55
Std.-Abw. der Out-Längen 10,10
Max. Einzelgewinn 13.865,50
Durchschn. Einzelgewinn 5.060,32
Std.-Abw. der Einzelgewinne 3.992,47
Max. theoret. Einzelverlust -5.772,00
Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.088,48
Max. realisierter Einzelverlust -5.772,00
Durchschn. real. Einzelverlust -2.105,82
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 49,38
Durchschn. Trade Profit/Risiko 4,74
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 96,67
Max. theoretischer Kapitalverlust -4.994,50
Max. realisierter Kapitalverlust -4.994,50
System-Verhältnis Profit/Risiko 95,82
Steigung der Kapitalkurve 198,472
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,972
Durchschn. Return pro Abschnitt 84,41%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 61,41%
Sharpe Ratio 1,33
Anteil(%) Stop-Exits 42,52%
Benötigtes Kapital für Optimal f 9.018,75
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 2,40
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,89
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,54
Durchschn. Return bei Optimal f 884,77
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -192,04
Längste Serie mit Gewinntrades 4
Längste Serie mit Verlusttrades 4
Max. realisiertes Kapitalrisiko -15.474,50
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -2.897,00
Max. theoretisches Kapitalrisiko -15.474,50
Median der Returns 215,50
Optimal f 64,0%
Profitfaktor 2,95
Schiefe der Returnverteilung 0,750
Student t-Test Signifikanz 99,91%
Summe aller Einzelgewinne 354.222,50
Summe aller Einzelverluste -120.031,50
Summe aller Kosten 2.794,00
Wölbung der Returnverteilung -0,395
Z-Score Tradeserien 1,92
Termin-Trader Am: 31.07.2004 12:57:49 Gelesen: 2170
Hi Turbo,
richtig, wenn ich mir die Systemkennzahlen ansehe, sind 4 oder 5 Kontrakte bei diesem System mit viel zu hohem Risiko behaftet.
Müssten in deinen Zahlen nicht "max. realisierter Kapitalverlust und "max. realisierter Einzelverlust" identisch sein?
Unser game geht prinzipiell über 2 Monate, wir denken aber über eine Verlängerung für Signalanbieter und Handelssystementwickler nach.
Bruno Stenger
Turbodepot Am: 31.07.2004 13:29:20 Gelesen: 2159
Maximales theoretisches Kapitalrisiko:
Größter theoretischer Kapitalverlust des Systems.
Das maximale theoretische Kapitalrisiko liefert den größten theoretischen Verlust der Kapitalkurve bezogen auf den Einstiegspunkt eines Trades auf bisher höchstem Kapitalstand. Es gibt an, wie viel Kapital im getesteten Zeitraum verloren gegangen wäre, wenn man den schlechtesten Einstiegspunkt (Trade-Entry) in das System und zugleich den schlechtesten Ausstiegspunkt innerhalb eines Trades gewählt hätte.
Das Ergebnis besagt also, wie groß der Verlust im getesteten Zeitraum gewesen wäre, wenn man die schlechteste Folge aller Trades ausgeführt hätte und zudem am Tiefstpunkt innerhalb eines Trades ausgestiegen wäre.
Maximaler realisierter Kapitalverlust:
Größter realisierter Kapitalverlust des Systems in Bezug auf das Startkapital.
Gibt den größten Verlust an, den die Kapitallinie im Laufe des Systemtests am Ende eines Trades in Bezug auf das Startkapital erlitten hat (Closed Drawdown).
Maximaler realisierter Einzelverlust:
Größter realisierter Verlust eines Trades.
Neben den theoretischen Einzelverlusten werden auch die tatsächlich realisierten Einzelverluste gemessen, dass heißt Trades, die mit Verlust geendet haben. Ausgegeben wird hier der Trade mit dem größten Verlust.
Copyright (c) 1999 by Andreas Knöpfel
Quelle: Investox-Hilfe
Ich arbeite immer mit dem max. theoretisches Kapitalrisiko. Es beträgt pro Kontrakt für die Vergangenheit -15.474,50 Euro. Dazu zähle ich noch 2x den max. realisierten Kapitalverlust von -4.994,50 Euro hinzu, denn die Zukunft muss ja nicht so glatt gehen wie die Vergangenheit, dann sind wir bei etwas über -25.000 Euro. Ich könnte also nach dieser Rechnung maximal 2 Kontrakte traden.
2 Monate sind mir auf jeden Fall zu wenig. Wenn es die Möglichkeit gibt, 6 Monate lang zu traden, bin ich dabei (ich setzt jetzt einfach mal voraus, dass sich die Teilnahmekosten in einem angemessenen Rahmen bewegen).
Turbodepot Am: 02.08.2004 18:46:59 Gelesen: 2007
Aktuelles Signal für den 03.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Turbodepot Am: 03.08.2004 18:16:58 Gelesen: 1936
Aktuelles Signal für den 04.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Turbodepot Am: 04.08.2004 18:35:51 Gelesen: 1841
Aktuelles Signal für den 05.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Turbodepot Am: 05.08.2004 19:12:44 Gelesen: 1753
Aktuelles Signal für den 06.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
MK-Trading Am: 05.08.2004 20:21:02 Gelesen: 1742
Da bin ich aber mal gespannt, wann das erste Signal kommt.
Frohes Schaffen.
Turbodepot Am: 05.08.2004 23:54:19 Gelesen: 1698
Wenn es wieder aufwärts geht ;-)
Turbodepot Am: 06.08.2004 19:11:57 Gelesen: 1620
Aktuelles Signal für den 09.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Turbodepot Am: 09.08.2004 18:54:31 Gelesen: 1523
Aktuelles Signal für den 10.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert.
Termin-Trader Am: 09.08.2004 20:05:25 Gelesen: 1495
Hallo turbodepot,
dein Handessystem wird mir langsam unheimlich.
200 Punkte down in 3 Tagen und Dein System macht keinen Muckser, kein Signal, nicht mal ein Falsches ;)
Es wird nicht doch etwa streiken?
Bruno Stenger
select Am: 09.08.2004 20:08:42 Gelesen: 1492
@Bruno
Vielleicht ist es langfristig ausgerichtet :-)
Gruß select
Walter Am: 09.08.2004 21:16:46 Gelesen: 1465
All
Ist doch leicht zu kapieren. Kein Signal und das Geld bleibt auf dem Sparbuch.
Somit wird auch kein Geld verbraten und am Ende des Jahres hat das Sparbuch den
Dax und viele Handelssysteme outperformend.
Was will man mehr.
gruss
Turbodepot Am: 09.08.2004 21:58:57 Gelesen: 1443
Ja, die Idee mit dem Sparbuch hat schon was ;-)
Aber im Ernst: Da das letzte Signal short war, kann das nächste nur long werden. D.h., es kann noch lange abwärts gehen, und wir werden kein Signal bekommen. Erst wenn es wieder aufwärts geht, erhalten wir das nächste Signal.
Und das mein System bei der letzten Aufwärtsbewegung des DAX stillgehalten hat, hat mir sehr gut gefallen, es wäre wohl sehr schwierig gewesen, dabei Geld zu verdienen. Wenn es jetzt kräftiger abwärts geht, ist es natürlich schon ärgerlich, wenn das System nicht investiert ist, aber das ist eben der Preis des Gewinnstops. Ich kann schon einen Widereinstieg programmieren oder auch den Gewinnstop weglassen, aber langfristig wird das System dadurch schlechter, und so warte ich eben geduldig ab ;-)
Turbodepot Am: 10.08.2004 18:22:46 Gelesen: 1358
Aktuelles Signal für den 11.08.04
Weiter Out - Seit 26.07.2004 bei DAX 3753
Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert
praktikus Am: 10.08.2004 18:36:39 Gelesen: 1349
@ turbo
Ich begrüsse es eigentlich sehr, wenn ein HS hier eingestellt und kommentiert wird. Die Hintergrund-Infos deines TS sind bedauerlicherweise sehr spärlich. :-(
Einen Vorschlag möchte ich dir machen: anstelle jeden Tag den Thread mit dem absolut überflüssigen Kein Handelssignal heute, das Handelssystem ist nicht positioniert wieder nach oben zu holen fahr doch erst wieder mit dem posten fort sobald ein Signal generiert wurde oder jemand konkrete Fragen stellt. Deiner Glaubwürdigkeit tut das keinen Abbruch, aber jedes mal deinen Thread anzuklicken um zu lesen dass NICHTS passiert ist auf Dauer ermüdend. ;-)
Lass doch einfach die 'NETiquette' walten und bring uns besser erst wieder was wenn es auch was gibt.
In diesem Sinne herzlichen Dank. :-)
Gruss,
Martin
Turbodepot Am: 11.08.2004 18:18:09 Gelesen: 1263
O.K., ich werde die Signale erst wieder hier reinstellen, wenn das System investiert ist.
Optrade Am: 11.08.2004 19:14:51 Gelesen: 1248
@Turbodepot
Dein Handelssystem zeigt den Zeitraum von 2000 bis dato. Könntest Du diese Grafik nochmals einstellen mit dem Beginn 1997 ohne neuerliche Optimierung?
Gruß OPTRADE
Archie Am: 11.08.2004 20:36:14 Gelesen: 1216
@ Turbodepot
Was unterscheidet Dein System von einer stehenden Uhr? Da rührt sich auch nichts, aber die Uhr zeigt wenigstens zweimal am Tag die richtige Zeit an.
Gruß
Turbodepot Am: 12.08.2004 10:38:09 Gelesen: 1145
@Optrade: Ich kann das System leider nicht weiter zurück berechnen, weil ich zur Berechnung Daten verwende, deren Historien nicht weiter zurück reichen.
@Archie: Je weniger ein System investiert ist, um seine Performance zu erreichen, deso besser ist es.
clarc Am: 12.08.2004 11:18:23 Gelesen: 1120
statistik war aber nicht deine stärke, oder ?
c.
Optrade Am: 12.08.2004 13:28:23 Gelesen: 1087
@Turbodepot
Also nun von der anderen Seite. Beginne mit dem Jahr 2002 bis dato. Führe eine Optimierung durch. Stelle die Grafik hier ein. Dann lege den Starttermin wieder auf 2000 zurück und stelle die Grafik ohne neuerliche Optimierung hier ebenfalls ein. Ich habe den Verdacht daß Du in eine Optimierungsfalle gerannt bist. Mit diesem simplen Test wird dies schnell ersichtlich.
Gruß OPTRADE
Turbodepot Am: 12.08.2004 18:26:51 Gelesen: 1048
@Optrade: Abgesehen von den Stops habe ich das System seit Juni 2001 nicht mehr optimiert, und genau diese Einstellungen haben in den letzten 3 Jahren hervorragende Ergebnisse geliefert. Ich müsste schon ziemlich verrückt sein, wenn ich an diesen Einstellungen irgendetwas ändern würde.
Optrade Am: 12.08.2004 19:35:19 Gelesen: 1030
@Turbodepot
Du schreibst folgendes:"Abgesehen von den Stops habe ich das System seit Juni 2001 nicht mehr optimiert, und genau diese Einstellungen haben in den letzten 3 Jahren hervorragende Ergebnisse geliefert. Ich müsste schon ziemlich verrückt sein, wenn ich an diesen Einstellungen irgendetwas ändern würde."
1. Es geht nicht um Änderung sondern soll mit diesem primitiven Test schnell mal überschlagsmäßig die Systemstabilität beweisen.
2. Du sagst "es wäre verrückt etwas an den Einstellungen zu ändern." Es ist noch viel verrückter Tests nicht durchzuführen aus Angst einer Illusion beraubt zu werden.
3. Aus dem Gesamtzeitraum ist nicht ersichtlich was Optimierungs und Kontrollzeitraum ist. Alles Optimierungszeitraum?
4. Ich habe Zweifel daß dieses System im realen Handel funktionstüchtig ist.
Gruß OPTRADE
Turbodepot Am: 12.08.2004 23:25:45 Gelesen: 990
@Optrade: Durch optimieren würde ich nichts über die Stabilität des Systems erfahren, ich würde ein anderes System erhalten, das hätte keine Aussagekraft. Ich müsste jede einzelne Variable durch andere ersetzen, die in einem ähnlichen Größenbereich liegt, und dann die Ergebnisse vergleichen, was aber mit ziemlichen Aufwand verbunden ist. Ich habe einen Kontrollzeitraum von 3 Jahren (ab Juli 2001), und das denke ich, ist genug. Um den Beweis anzutreten, dass das System im realen Handel funktionstüchtig ist, dazu bin ich ja hier ;-)
Optrade Am: 12.08.2004 23:56:53 Gelesen: 984
@Turbodepot
ich arbeite seit Jahren mit Investox und kenne alle Schwächen und Stärken. Auf einen Blick erkenne ich daß dein System den Gesamtzeitraum also Optimierungs sowie Kontrollzeitraum darstellt. Vorher hast Du geschrieben daß die Daten für einen längeren Zeitraum also vor 2000 nicht zur Verfügung stehen was ich ehrlich gesagt absolut nicht glaube. Selbst wenn das so wäre würde es implizieren daß der Optimierungszeitraum nur von Jänner 2000 bis Juli 2001 gehen würde. Dann diese Kapiatalkurve. Entschuldige, aber Du kannst Märchen erzählen wem Du willst mir aber sicher nicht! Durch den kurzen Test den ich vorgeschlagen habe Du jedoch nicht bereit warst durchzuführen wäre natürlich für jeden der eine Ahnung davon hat deine Luftnummer ersichtlich geworden. Unterschätze die alten Hasen in Terminmarktwelt.de nicht! Optimierungsfalle und eine Illusion.
Gruß OPTRADE
Turbodepot Am: 13.08.2004 09:03:22 Gelesen: 943
@Optrade: Wenn ich jemanden hinters Licht führen wollte, dann wäre das doch auch bei dem von dir vorgeschlagenen Test kein Problem. Ich bräuchte nur von Anfang an auf den ganzen Zeitraum hin optimieren und anschließend behaupten, ich hätte nur 2 Jahre benutzt. Der Test würde also nichts beweisen.
Aber ich kann deine Skepsis durchaus verstehen, denn die Ergebnisse sind so gut, das man es einfach nicht glauben möchte. Und ich habe es auch wirklich oft genug erlebt, dass Systeme in der Vergangenheit geniale Ergebnisse brachten und dann in der Realität völlig versagten. Daher habe ich auch 2002 aufgehört, Systeme zu entwickeln und für mich beschlossen, dass es kein Handelssystem geben würde, dass meine Ansprüche erfüllen könnte. Aber manchmal kommt es eben anders als man denkt ;-)
aureleus.b Am: 13.08.2004 13:21:08 Gelesen: 891
nana, Turbodepot....
Immer schön langsam, bisweilen hast du "real" nichts weiter als ein leeres Blatt Papier;-)
Du hast dieses System, wie du selbst schreibst, ja schon vor 4 Jahren gebastelt. Scheinbar war es dir damals nicht gut genug es auch zu traden?
viel Glück
aureleus
Turbodepot Am: 13.08.2004 17:46:00 Gelesen: 825
@aureleus.b: Vor 3 Jahren. Das Problem war folgendes: Ich wollte ein System haben, das möglichst wenig Trades macht. Daher habe ich die Transaktionskosten bei der Systementwicklung auf ein unrealistisch hohes Niveau gesetzt. Dummerweise habe ich sie dann dort belassen. Durch einen Zufall entdeckte ich diesen Fehler dann im Juni diesen Jahres.
Turbodepot Am: 16.08.2004 18:19:37 Gelesen: 689
Aktuelles Signal für den 17.08.04
Enter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem hat heute ein Kaufsignal gegeben. Das Signal wird im Turbodepot mit Turbo-Optionsscheinen umgesetzt. Wir kaufen heute, am 16.08.04 um 19.45 Uhr im Direkthandel mit dem Emittenten 700 Stück DAX-Calls der Citibank mit der WKN 706656, Basis 3575, Laufzeit bis 28.09.04.
Der Stop liegt beim DAX bei 3588 Punkten. Für den Optionsschein legen wir einen Stop von 0,15 Euro fest. Der Stop wird ausgelöst, sobald der Geldkurs des Emittenten den Stop erreicht oder unterschreitet.
Bitte beachten Sie den Disclaimer!
http://www.turbodepot.de/disclaimer.htm
he96 Am: 16.08.2004 18:49:39 Gelesen: 671
@ Mr. Turbo
'Für den Optionsschein legen wir einen Stop von 0,15 Euro fest.'
Der aktuelle Schein steht doch bei ca. 1,40 - welchen Sinn hat dann ein Stop beo 0,15 nach mehr als 80% Wertverlust ?
http://fonds.adblue.de/quote/...bis=&b=0&secu=267203&B1=Aktualisieren
Oder ist gemeint: ein Verlust von 0,15 vom Einstiegspreis ?
gruss hans
Turbodepot Am: 16.08.2004 20:38:33 Gelesen: 630
Der Stop wird vom System vorgegeben. Er liegt immer 3% unter dem DAX-Wert des Einstiegs, also bei 3588. Da aber nicht jeder den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und den DAX beobachtet, habe ich den DAX-Stand auf den Schein umgerechnet (großzügig, um nicht fälschlich ausgestoppt zu werden). Es geht hier also nicht um einen prozentualen Kapitalerhalt (dafür wurde die Stückzahl entsprechend klein gehalten), sondern um die Vermeidung des Knock-Out, um den Emittenten nicht das Aufgeld zu schenken.
Osten Am: 16.08.2004 23:17:09 Gelesen: 586
Obwohl mich die Ergebnisse hier nicht interessieren, hätte ich eine gezielte Frage:
->durch die "unregelmäßigen" Signale (unter 3 Trades je Monat laut genannten Statistikzahlen) verstehe ich folgendes nicht:
..."Je weniger ein System investiert ist, um seine Performance zu erreichen, deso besser ist es"...
Solange alles relativ positiv verläuft, mag das gehen, aber im Verlustfall gibt es eine ziemlich lange (zeitlich/wörtlich) Erholungsphase die man zeitlich durchstehen muss ohne auf den Értrag angewiesen zu sein.
Grundsätzlich lässt sich folgendes beweisen:
- Egal wie gut ein "ruhiges" System so bisher abschneidet, ein Nachteil bleibt:
Sollte sich der Markt gegen das Systemkonzept entwickeln, brauchen "schlafende" Systeme zum Erreichen einer statistisch auffälligen und signifikanten Fehlerrate (und daraus resultierendem Drawdown) viel zu LANGE Zeit.
- Obwohl ich die übliche "RiskOfRuin" Theorie kenne (und nicht kompeltt teile), gibt es mittlerweile Systembewertungen, welche diesen im ALLTAG sehr wichtigen Gesichtspunkt berücksichtigen. Herr Fröhlich hat z.B. hier mit der letzten Erweiterung seines FröhlichFaktors die "reale" Aussagekraft seines Faktors verbessert.
O
Turbodepot Am: 17.08.2004 14:11:19 Gelesen: 508
Ich sehe das so: In der Zeit, in der das System nicht investiert ist, kann das Kapital anderweitig verwendet werden. Das ist für mich ein klar messbarer Vorteil, unabhängig von der Tradeanzahl. Das eine höhere Tradeanzahl auch Vorteile haben kann, bestreite ich nicht.
Turbodepot Am: 17.08.2004 17:47:25 Gelesen: 462
Aktuelles Signal für den 18.08.04
Weiter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem ist weiter long. Der DAX-Call wurde gestern zu einem Kurs von 1,39 Euro gekauft.
Turbodepot Am: 18.08.2004 18:36:14 Gelesen: 350
Aktuelles Signal für den 19.08.04
Weiter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem ist weiter long. Der DAX-Call wurde zu einem Kurs von 1,39 Euro gekauft und steht aktuell bei etwa 1,64 Euro.
Turbodepot Am: 19.08.2004 18:34:58 Gelesen: 276
Aktuelles Signal für den 20.08.04
Weiter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem ist weiter long. Der DAX-Call wurde zu einem Kurs von 1,39 Euro gekauft und steht aktuell bei etwa 1,58 Euro.
Turbodepot Am: 20.08.2004 18:34:31 Gelesen: 189
Aktuelles Signal für den 23.08.04
Weiter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem ist weiter long. Der DAX-Call wurde zu einem Kurs von 1,39 Euro gekauft und steht aktuell bei etwa 1,58 Euro.
Turbodepot Am: 23.08.2004 18:04:39 Gelesen: 65
Aktuelles Signal für den 24.08.04
Weiter Long - Seit 16.08.2004 bei DAX 3699
Das Handelssystem ist weiter long. Der DAX-Call wurde zu einem Kurs von 1,39 Euro gekauft und steht aktuell bei etwa 2,07 Euro.
-----------------------------------------------
Langweilig ... gähn ...
Hier als
MaMoe ........
Optionen
0
Gehts hier um Profilierungssucht, oder um das Zumüllen von Aktienboards ???
Ich bin etwas verwirrt ...
---------------------
Auszug:
Richard Ebert Am: 27.07.2004 11:08:10 Gelesen: 3365
Die Entscheidungen zum Kauf und Verkauf werden aufgrund der Technischen Analyse des DAX getroffen, unabhängig vom DAX-Handelssystem. Analysiert werden Candlestick-Charts auf Tages- und Stundenbasis mit Hilfe von Technischen Indikatoren. Die Entscheidungsgründe werden in der DAX-Analyse genauer erläutert. Die Trades sind auf eine Dauer von etwa 10 Tagen angelegt.
Gehandelt werden nur Turbo-Optionsscheine auf den DAX. Die Transaktionen werden i.d.R. zwischen 19.45 Uhr und 22.00 Uhr im Direkthandel mit den Emittenten durchgeführt. Um die Trades transparent zu machen, wird jeder Handel mindestens 15 Minuten vorher angekündigt. Wenn Sie keinen Trade verpassen möchten, tragen Sie sich am besten für den Bezug des Newsletters ein.
Als Transaktionskosten werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10 Euro berechnet.
(Quelle: http://www.turbodepot.de)
-----
@ Turbodepot
Ich schlage Ihnen vor, dass sich Interessenten in Ihrem kostenlosen Newsletter eintragen lassen 'wenn sie keinen Trade verpassen möchten'.
Wenn hier nur Signale ohne jeden Hintergrund mitgeteilt werden und das von anderen nachgemacht wird, ist diese Seite bald damit zugemüllt.
Turbodepot Am: 27.07.2004 11:34:59 Gelesen: 3331
@Herr Ebert: Hier kommt jetzt etwas durcheinander, ich führe auf meiner Seite 2 Depots. Das von Ihnen ausgewählte Zitat bezieht sich auf mein Trading-Depot. Diese Trades hatte ich nicht vor, hier zu veröffentlichen, es geht nur um das Handelssystem, hier ist das die richtige Textstelle:
Im Handelssystem-Depot werden die Signale des DAX-Handelssystems mit Turbo-OS umgesetzt. Die Transaktionen werden um 19.45 Uhr im Direkthandel mit den Emittenten durchgeführt. Um die Trades transparent zu machen, wird jeder Handel vor 19.30 Uhr angekündigt. Als Transaktionskosten werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10 Euro berechnet.
(Quelle: http://www.turbodepot.de)
Ich bin gerne bereit, eine Diskussion über Systementwicklung zu führen, nur wie gesagt, den Systemcode werde ich nicht offenlegen.
Ich hoffe, dass ich das Missverständis klären konnte.
Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass durch die Veröffentlichung der Signale Ihr Board "zugemüllt" wird, schreiben Sie bitte noch mal kurz etwas dazu, dann werde ich selbstverständlich hier keine weiter Beiträge mehr schreiben.
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Mache bei unserem TradingGame mit und wir werden sehen, was es taugt ...
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MaMoe ...............
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Hinter allem steht ein Zweck, sonst würde sich niemand die Mühe machen ...
Du hast an meinem Posting vorbeigeschrieben: die großflächige Verbreitung deiner Signale in ziemlich vielen Boards muss einem Zweck dienlich sein ... und den würde ich gerne erfahren ... nicht, ob mich Beiträge interessieren oder nicht, oder ob ich sie anklicken soll oder nicht ... oder bist du ein Wohltäter der Massen, der sobald es mächtig in die Hose geht in der Anonymität des Internets verschwindet ??
Oder kostet dein Letter demnächst etwas ??
Oder,
Oder,
Oder ...
Fragen über Fragen ...
So long
MaMoe ....
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Was ich meine ist, kannst du die Kurse für die nächsten 3 Tage z.B. in deinem System vorgeben und wenn ja, wann würde das System ein Shortsignal bzw. das Verkaufssignal für das aktuelle Depot liefern?
Bitte nicht bei 3588, denn dann wär ja alles wieder weg. Das System muß merken, daß es die Taschen schon voll hat.
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Nachmals: obiges System hat noch keinerlei Erfahrungswerte mit real-Money gemacht, sonst hätte sich Turbodepot die Mühe gamcht, wie´s Bruno gefordert hatte, seine Real-Käufe mal deutlich anzuzeigen und von "gefakten" zu unterschieden .. .was mich auch stutzig macht ist: er schreibt von 10.000.-€ Cash, mit dem das System funktioniert: o.k., aber dann werden Käufe von 700 Stk. zu 1,50.-€ getätigt ... aber das ist wie gesagt eine der vielen Fragen ...
Zum Lernen bist du hier falsch, sorry ...
ich stelle dir aber noch den MS-Chart für ein obigen incl. Formel beschriebenes System rein ... und dann kann man nur staunen ... im Backtesting ...
;-))
MaMoe ....
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Angehängte Grafik:
Dax_test.jpg (verkleinert auf 78%)
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Wo siehst du einen Widerspruch bei Startkapital und Positionsgröße? 10.000 Euro werde als Sicherheit benötigt, etwa 1000 Euro bei dem Trade eingesetzt, wo ist da der Widerspruch? Wem das Risiko pro Trade zu hoch ist, der kann die Positionsgröße ganz einfach Reduzieren, indem er die Stückzahl der OS vermindert.
@meinkursziel: Ich kann leider nicht vorhersagen, man das nächste Short-Signal auftritt.
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Gib einfach im Datafeedblatt das morgige Datum ein und ergänze fiktive Werte ...
ich pers. würde davon zwar nicht viel halten, aber es würde funktionieren, wenn dein System nicht auf Mustererkennung, sondern nur auf reinen Datenreihen basiert, was du ja oben auch geschrieben hattest ...
;-)
MaMoe ....
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Es ist ein End-Of-Day-System, die Signale treten (mit Ausnahme des Intraday-Verluststops) immer zum Close-Kurs eines Tages auf. Grundlage des Systems sind verschiedene Indikatoren, die ich größtenteils selbst entwickelt habe. Die Indikatoren sind über das Binary-Waves-Konzept miteinander verbunden. D.H., jeder Indikator gibt an das System den Wert 1 (für steigende Kurse) oder den Wert -1 (für fallende Kurse). Die Werte aller Indikatoren werden zusammengezählt. Wenn die Summe größer 0 ist, gibt es ein Long-Signal, bei Werten kleiner 0 erhalten wir ein Short-Signal. Das System ist von der Konzeption her eher trendfolgend ausgerichtet, jedoch erfolgt der Einstieg meistens so schnell, dass auch in den Auf- und Abwärtsbewegungen einer Seitwärtsphase Gewinne erzielt werden können. In einem starken Trend funktioniert das System ohne Gewinnstop am besten. In Seitwärtsphasen kommt es dann aber oft vor, dass ein Großteil des Gewinne wieder abgegeben wird, bevor ein Gegensignal erzeugt wird. Auf einen Trailing-Stop zur Absicherung bereits erzielter Gewinne habe ich verzichtet, weil dadurch langfristig die Performance des Systems spürbar leidet. Der Gewinnstop sorgt dafür, dass auch in trendlosen Phasen mehr Gewinn erzielt wird. In Trendphasen verringert sich der Gewinn etwa in gleichem Maße, so dass die Performance mit und ohne den Gewinnstop etwa gleich bleibt. Mit Gewinnstop sind die Gewinne aber gleichmäßiger über das Jahr verteilt und die Drawdowns werden kürzer, daher habe ich mich für den Gewinnstop entschieden.
Quelle: http://www.turbodepot.de/handelssystem.htm
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Du hast es so dargestellt als wenn du erst bei 3580 aussteigen würdest, was natürlich Unsinn wäre.
Mir gefällt das System, schick mir mal die Software, was soll sie kosten ?
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