Danke für die Hinweise. M.E.sagt aber doch das Volumen bzw.der Umsatz
eines Scheins nichts über das Risiko des Stillhalters.Entscheidend müsste doch sein,wieviele Scheine tatsächlich emmitiert und verkauft
wurden-durch den Stillhalter.Daraus könnte man dann die kassierte
Prämie bestimmen,wenn auch nur unter der Voraussetzung,dass die dem
Stillhalter tatsächlich zugeflossenen Prämien bestimmt werden könnten.
Krause Gedanken vielleicht,trotzdem finde ich die waves bzw turbos in
gewisser Weise "fairer" als normale calls und puts. Hier habe ichz.B.
bei einem Dow Put Basis 8500 ,denich etwa bei8800 gekauft hatte,bei
Vk um die7800/7900 nach meiner Erinnerung "nur" ca50% Gewinn gehabt,
weil der vorher verauslagte Zeitwert auf nahezu null geschrumpft war.
Ciao Big L.
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