Es ist ja prinzipiell eine Methode mit eigentlich klaren Regeln, somit bist du schon auf dem Weg zu einem System.
Ich denke auch, ich habe es schon anhand deiner ersten kurzen Erwähnung richtig vermutet bzw entnommen, wie im Großen und Ganzen vorgegangen wird. Nun ist also nicht das Tief der Stunde 8 der Stopp sondern ein noch weiterer Stopp im Bereich Dax Tagesrange, nehme ich an?
Falls du erlaubst, habe ich noch ein paar Fragen, da ich im langen Text nichts Genaues dazu gefunden habe.
Führst du eine Statistik deiner Trades zu dieser Strategie? Du schreibst einmal, dass du intraday vorgehst und dann wieder auf overnight wechselst, wenn dein Trade noch im Minus wäre, so habe ich es herausgelesen, wodurch die Möglichkeit betünde, dass durch ein Gap down der Stopp nach unten übersprungen würde. Wird dann im Falle von overnight am nächsten Tag eine zusätzliche Position eingegangen oder diese dann ausgelassen?
Wieviele Trades sind es seit Februar 2010 gewesen? Wie hoch war der Durchschnittgewinn (in Punkten)? Wie hoch der Durchschnittverlust (in Punkten)? Wieviel Trades gingen auf und wieviele Verlierer gab es? Dein Stopp ist also im Schnitt größer als dein Ausstieg. Wie weit setzt du deinen Stopp vom Einstieg entfernt (größer Durchschnitt-Tages/Periodenrange?)? Oder ist er immer gleich z.B. 80 Punkte? Zur Frage des Tiefs erwischen. Was ist, wenn der Kurs seit 08:00 schon "davonläuft" und das Tief dieser Stunde gleich der Tageseröffnung ist? In 40% der Fälle wurde nämlich das 8-9-Tief bereits in den ersten Minuten ausgebildet. So einfach ist das mit dem Erwischen also nicht, wie du meinst, dass es sei, wenn noch das Zögern oder die Trägheit hinzukommt, weil man glaubt es ginge noch besser. Kurz die Suche nach dem perfekten Einstieg. Den perfekten Einstieg sieht man immer erst in der Rückschau.
Wann oder wie glaubst du zu erkennen, dass die Strategie nicht mehr funktioniert? Bist du darauf vorbereitet?
Entschuldige, dass ich wie ein Bull Terrier wirke, der nicht locker läßt, aber ich mache das nur, weil du von "unbedingt" sprachst und wir ja nicht wollen, dass andere auf das Schnäuzchen fallen, die anders vorgehen, als du es tust/meintest, weil genauere Parameter nicht bekannt sind. Desweiteren hat es ja schon etwas von "einen Beweis antreten", wenn man schon Behauptungen aufstellt. Oder kurz, wer A sagt, könnte vielleicht auch (genauer) B sagen.
Ich möchte nicht wissen, wieviel Geld im Einsatz war und wieviel in Euro herausgesprungen ist oder irgendwelche Auszüge sehen, falls du das denkst. Mir geht es nur im die Handelsstatistik seit Febr. 2010. Das hätte mich doch gern genauer interessiert. Du kannst mir auch per BM antworten, falls hier nicht erwünscht.
Je höher der Hebel, je enger der SL, je mehr Bewegung in den Kursen, desto besser für die Emittenten. Die Sicherheit, die hier ein enger SL verspricht, ist m.E. trügerisch und bringt vielen Tradern (in Wahrheit) rein gar nichts, da er sie nur zum bekannten „Hin- und Her macht Taschen leer“ verleitet.
Das ist leider verallg. dargelegt. Und das mit dem Hebel hatte ich ja schon erklärt. Eng ist sowieso relativ. Ein SL kann im Gesamtzusammenhang nur gut oder optimal gewählt oder schlecht bzw ungünstig gewählt sein, da spielt es kein Rolle, wie weit weg er ist. Desweiteren kommt es darauf an, in welchem TF man unterwegs ist usw. Dass man mit KOs in kleinen TFs aufgrund der exorbitanten Kosten nichts reissen wird, dürfte in sehr hohem Maße zutreffen. Aber da sind wir wieder bei den Amateurinstrumenten, die sie nun mal sind.
Bestes Beispiel sind die (unzähligen) Trader, welche es bei einer Tages-Range von z.B. nur 80 Dax-Punkten doch tatsächlich mittels unzähliger Positionen geschafft haben, einen exorbitante Tagesverlust (im Rahmen eine Seitwärtsmarktes!) zu generieren.
Welche Trader? Meinst du "Trader" v. Ariva? Kennst du deren Statistiken, so wie deine bekannt ist oder besser nicht bekannt ist? Pass auf, dass Armitage dir nicht unterjubelt, du würdest meinen, es wären nur Stümper unterwegs. :-))
Hast du Lust, mir eine Exceltabelle mit deinen Ein- und Austiegen der Strategie zukommen zu lassen? Wie gesagt ohne Angaben der Kapitaleinsätze oder irgendwelcher Handelstickets.
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@Turboluke, ok, danke für die Info, ich lasse es dabei bewenden, sonst entwickelt sich hier ein Threadstarter noch zu einem überempfindlichen Anti Lemming II.
Zur deiner Frage, nein, ist es nicht. Besser.
Aber wie gesagt, es läßt sich auch mit Excel verwirklichen. Kann gerne Hilfestellung geben, falls erwünscht, womit die versteckte Unterstellung vom OP (Google hilft) ein arrogantes A....loch zu sein, schon entkräftet wäre. OP ungleich Turboluke.
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@Mr. Armitage, ich bitte dich, spielen wir jetzt den Moralapostel, nur weil z.B. ich harmlose Fragen stelle, da mich interessiert, wie Andere vorgehen? Die -85% haben mich halt verwundert, wie es zu deren Entstehung kommt bzw worauf diese sich beziehen.
"Wenn die Psyche dich zu stark schwitzenden Händen führt während deiner Engagements, machst du schon irgendwas falsch, bevor der Trade am laufen ist.“
Das ist halt meine Auffassung, denn meistens kommt die Psyche dann in die Quere, wenn sich übernommen und chaotisch agiert wird. Komme aber entgegen, dass ich es hätte so formulieren können "Wenn die Psyche jemanden während seiner Engagements zu stark schwitzenden Händen führt, kann es der Fall sein, dass schon etwas falsch läuft, bevor der Trade am laufen ist.“, schon allein, weil es allg. gemeint war.
zu 2) "Aber ich habe den Eindruck bei Ariva, dass da generell noch in großer Mehrheit sehr amateurhaft vorgegangen wird (amateurhaft soll jetzt nicht unbedingt negativ oder abwertend klingen, obwohl ich hier schon langjährige IDs sehe, bei denen mir die Haare zu Berge stehen).“
Aus der Beobachtung und Erfahrung heraus, komme ich für die Hauptthreads Arivas betreffend (hauptsächlich QV) überwiegend klar zu diesem Schluss. "Hier" gleich "hier bei Ariva". Hier in diesen Thread habe ich vor meinem ersten Posting nur kurz in ein paar Postings v. dieser Woche reingelesen, weshalb das "amateurhaft" hier aus dem Grund nicht zum Tragen käme. Die zwei von dir gewählten Worte hast du mir fantasievoll untergejubelt, weshalb auch immer. ;-) Werde mich mit Informationen, wie es allg. besser/klüger mit weniger Schwitzen ginge, in Zukunft auch zurückhalten. Vertane Zeit.
Der erste Satz in deiner 2) wäre dann von Lumpensammler. Ach Gottchen, der Satz ist aber auch furchtbar schlimm. lol
Apropos Moralapostel, wie oft wurde denn von dir oder Metropolis aka zaphod z.B. Anti Lemming - und da wähle ich jetzt mal das selbe von dir verwendete Wort - als Stümper vorgeführt, als Beispiel. Dagegen sind meine bisherigen von dir herausgepickten Formulierungen an Harmlosigkeit kaum zu übertreffen.
Andere als Stümper bewerten könnte ich dir aber auch in diese deine Formulierung unterjubeln, ohne Probleme:
"Leute, die schon Jahre dubiose Werte des neuen Marktes im Depot haben mit 80% im Minus kann ich nicht nachvollziehen. Auch das Gerede, dass ein Verlust erst eintritt, wenn das Geschäft realisiert wird, halt ich (zumindest für mich) nicht tragbar."
"Dubiose Werte", "80% im Minus" - amateurhaft. "kann ich nicht nachvollziehen" - irgendetwas falsch machen. Du siehst, inhaltlich kein Unterschied. Jetzt könnte ich natürlich noch wie du "Leute" durch "Stümper" ersetzen. Pass auf, dass du dich nicht aus Versehen selbst sperrst. :-))
Ich bedanke mich, hier wird's mir zu mimosenhaft. Es ist stimmungsmäßig auf dem besten Weg zu BT II. Der OP A. muss nicht darauf antworten, da ich schon weg bin. Er kann aber von mir aus. ;)
Noch ne Frage an Hagen v. T., hast du Lust an einem extra Thread zu deiner Methode?
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